人妖 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金       招募说明书 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                     招募说明书            基金管理东谈主：中加基金管理有限公司            基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                                                                                                              招募说明书 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募说明书                        要害请示    中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证券监督管理委员会【2024】年【11】月【26】日证监许可【2024】【1675】号 文准予召募注册。    基金管理东谈主保证招募说明书的内容真确、准确、圆善。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和市集远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广阔章程等作念出的概述性神态，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与居品风险之间 的匹配检修。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投 资东谈主在投成本基金前，需全面意识本基金居品的风险收益特征和居品特性，充分 推敲自身的风险承受智力，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目等 投资步履作出零丁决策。投资东谈主根据所持有份额享受基金的收益，但同期也需承 担相应的投资风险。    基金在投资运作过程中可能靠近种种风险，既包括市集风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的管理风险、操作和期间风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：1）标的指数波动的风险。本基金为 增强型股票指数基金，本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 A500 指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，标的指数成 份股及备选成份股的价钱可能受种种身分影响而波动，导致指数波动，从而对本 基金的收益水平产生影响。在股票市集下落的过程中，可能靠近基金净值与标的 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书 指数同步下落的风险。2）主动增强投资的风险。本基金领受指数增强投资策略， 可通过成份股权重优化增强和非成份股优选等增强策略对投资组合进行优化，利 用公司自主研发的量化多因子选股模子进行股票投资价值定量分析，并构建股票 投资组合，力图终了超越场地指数的投资收益。这种基于对宏不雅经济、基本面等 深度研究、通过基金管理东谈主拓荒的量化选股模子作念出优化调养投资组合的决策， 最闭幕果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于标的指数收益率但也 有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。3）追踪 舛错胁制未达约定场地的风险。本基金力图胁制本基金的净值增长率与功绩比拟 基准之间的日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.5%，年追踪舛错不卓越 8%，但因标 的指数编制公法调养或其他身分可能导致追踪舛错卓越上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。4）本基金还靠近指数编制机构住手服务的 风险、成份股停牌的风险、基金投资组合收益率与股票市集平均收益率偏离的风 险、量化选股模子失效的风险、完结清盘的风险。5）基金资产投资于科创板股票， 会靠近科创板机制下因投资标的、市集轨制以及交往公法等相反带来的特地风险， 包括但不限于公司治理风险、科创板股票的流动性风险、投资皆集风险、上市公 司经营风险、退市风险、股价波动风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根 据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于科创板股票或选 择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。6）本 基金的投资范围包括存托凭证，淌若投资，除与其他仅投资于沪深市集股票的基 金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较 大亏蚀的风险，以及与中国存托凭证刊行机制和交往机制关连的风险。7）本基金 是发起式基金，在基金合同奏凯之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下 一日），若基金资产净值低于两亿元，基金合同自动完结，且不得通过召开基金份 额持有东谈主大会延续基金合同期限，因此投资者将靠近基金合同可能自动完结的不 确定性风险。8）由于本基金的投资范围中包括融资、转融通证券出借业务、股指 期货、国债期货、股票期权、资产支持证券，本基金还将靠近与上述投资标的相 关的特定风险。本基金的一般风险和特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。    本基金属于股票指数增强型基金，预期风险与收益高于羼杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与 标的指数相通的风险收益特征。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书     本基金标的指数为中证 A500 指数。     指数样本空间由同期得志以下条件的 A 股和红筹企业刊行的存托凭证组成：     （1）非 ST、*ST 证券；     （2）科创板证券和北交所证券：上市时期分别卓越一年和两年；     （3）其他证券：上市时期卓越一个季度，除非该证券自上市以明天均总市     值排在前 30 位。     昔时一年日均成交金额排行位于样本空间前 90%。     （1）对于样本空间内适应可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结 果在 C 及以下的上市公司证券；     （2）登第同期得志以下条件的证券行为待选样本：     ? 样本空间内总市值排行前 1500；     ? 属于沪股通或深股通证券范围；     ? 对主板证券，在所属中证三级行业内解放指挥市值占比不低于 2%     （3）在待选样本中，优先登第三级行业解放指挥市值最大或总市值在样本空 间内排行前 1%的证券行为指数样本。     （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照解放指挥市值登第一定数目 证券，使样本数目达到 500 只，且各一级行业解放指挥市值散播与样本空间尽可 能一致。     关连标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： https://www.csindex.com.cn。     投资有风险，投资东谈主申购本基金时应雅致阅读本招募说明书、基金合同、基 金居品贵寓概要等信息败露文献。     当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东谈主履行相应 范例后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关连章节。侧袋 机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 定风险。    基金的过往功绩并不预示其改日表现。基金管理东谈主管理的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩表现的保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者孤高” 原则，在作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投 资东谈主自行承担。    基金管理东谈主依照恪尽责守、西宾信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产， 不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额持有东谈主的最低收益。    本基金单一投资者（基金管理东谈主、基金管理东谈主高档管理东谈主员或基金司理行为 发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓越 50%的除外。法律 法则或监管机构另有轨则的，从其轨则。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权力、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同特地他有 关轨则享有权力、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权力和义务， 应详备查阅基金合同。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书                        一、序论    《中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》                                  （以下简称“本 招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                         （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证 券投资基金信息败露管理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募敞开 式证券投资基金流动性风险管理轨则》                 （以下简称“《流动性风险管理轨则》”）、                                    《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金 指引》”）和其他关连法律法则的轨则以及《中加中证 A500 指数增强型发起式证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。    基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性阐发或者紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓恳求召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权力、义务的 法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基 金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同特地他关连轨则享有权力、承担义务。基金投资东谈主欲 了解基金份额持有东谈主的权力和义务，应详备查阅基金合同。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                      招募说明书                        二、释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验改造和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改造和补 充 投资基金招募说明书》特地更新 基金居品贵寓概要》特地更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以特地他对基金合同当事东谈主有料理力的决定、决议、申诉等        《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改造        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其往往作念出的 改造 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                     招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其往往作念出的 改造        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改造 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关 对其往往作念出的改造        《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其往往作念出的改造 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关连政府部门批准扶植并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及关连法律法则轨则，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合 称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及按时定额投资等业务 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                        招募说明书 会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 限公司或接受中加基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额特地变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调治及转托管业务和基金交往等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证据的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得卓越 3 个月 放日        《业务公法》：指《中加基金管理有限公司敞开式基金业务公法》                                    ，是表率 基金管理东谈主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管理东谈主和 投资东谈主共同盲从 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 回费，而不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 时收取赎回费，且从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 轨则的条件，恳求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调治为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金调治中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调治中转入恳求 份额总和后的余额)卓越上一敞开日基金总份额的 10% 行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项特地他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书 刊及《信息败露办法》轨则互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子败露网站）等媒介 基金份额持有东谈主服务的用度 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与 银行按时进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、指挥受限的 新股及非公拓荒行股票、资产支持证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交往 的债券等 额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实派给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 账户进行处置计帐，想法在于灵验窒碍并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值期间仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 件 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 运作，由基金管理东谈主、基金管理东谈主鼓励、基金管理东谈主高档管理东谈主员或基金司理（指 基金管理东谈主职工中照章具有基金司理经验者，包括但可能不限于本基金的基金经 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 理，同期也不错包括基金司理之外公司投研东谈主员，下同）等东谈主员承诺认购一定金 额并持有一按时限的证券投资基金 高档管理东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不 低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同奏凯之日起不低 于三年 金份额持有期限自基金合同奏凯之日起不少于三年的基金管理东谈主鼓励、基金管理 东谈主、基金管理东谈主高档管理东谈主员或基金司理等东谈主员 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                  招募说明书                      三、基金管理东谈主    （一）基金管理东谈主概况    称呼：中加基金管理有限公司    注册地址：北京市顺义区温顺镇顺泽大街 65 号 317 室    办公地址：北京市西城区南纬路 35 号    成立时期：2013 年 3 月 27 日    电话：400-00-95526    法定代表东谈主：夏远洋    注册成本：4.65 亿元东谈主民币    股权结构：    中加基金管理有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司    （二）主要东谈主员情况    夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学管理学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理关连职业；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，国际业务部副总司理（垄断职业）、资金 交往部副总司理（垄断职业），分行纪委文告等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任督察长。    李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行票据管理部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行票据管理部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 票据部总司理助理，主要从事金融同行业务管理职业。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部票据中心（室）、同行与票据部票据中心（室）司理， 主要从事同行票据业务关连职业。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、计划财务部、同行部、投行与同行部从事关连职业。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管理有限公司，现任中加基金管理有限公司董事 兼总司理。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                        招募说明书    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行国际钞票管理部门。她拥 有 20 多年的行业教诲，包括在墨西哥率先的金融机构之一率领零卖银行和钞票管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构职业了 12 年，并徐徐担任高档职务，包括大家富裕阶级部门高档副总 裁兼主管以及破费细分部门高档副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，当今担任全球钞票管理内 部胁制及监处事务高档副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球钞票管理合规高档 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管教诲，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高档副总裁兼总法律照料人十年，该组织负责监督加拿大 的投资交往商和证券交往所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港汉文大学工商管理 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 市集总监并兼任同行票据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金交往部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行计划财务部、总行资金交往部从事关连职业。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资界限具有丰富的管理教诲，现任北京 乾融投资（集团）有限公司实行董事。    张建树先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济管理专科，获农业经济管理学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月赴任于农业 部农村趋附经济经营管理总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高档经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总司帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总司帐师、党委委员。    吴小英女士，零丁董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东谈主民银行 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                 招募说明书 廊坊分行东谈主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信赖投资公司、中国民族证 券有限使命公司职业，并先后担任副科长、东谈主当事人管、商贸部总司理、计划资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副文告等职务。    杨运杰先生，零丁董事，经济学博士、讲明、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学职业，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京管理总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院讲明、博士生导师。    Melissa Thomas 女士，零丁董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东谈主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业教诲，精通英语、法语和汉语，对在 中国扶植的外资金融机构所适用的基本法律法则、监管政策有真切了解，在惩处 种种合股企业中所涉外方问题方面具有丰富的教诲。    刘扬女士，零丁董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院讲明、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、天下应用统计专科硕士教学指导 委员会委员、天下工业统计学教学研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、天下经济章程研究会常务理事、天下统计教 材编审委员会委员、国度社科基金紧要神情评审巨匠。    王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市买卖 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木皆分行副 行长、郊区管理部副总司理、天津分行纪委文告。2023 年 9 月加入中加基金管理 有限公司，现任党委副文告、纪委文告。    魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险管理司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球钞票管理里面胁制与监处事务部 风险管理总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金管理有限公司副总司理。    王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管理等 关连业务；2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群职业部（纪委办公室）主任。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                    招募说明书      郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾赴任于中国民航信 息网罗股份有限公司，任全球分销业务部国际业务负责东谈主；2013 年加入中加基金 管理有限公司，历任市集营销部副总监，现任居品计划部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。      李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行票据管理部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行票据管理部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 票据部总司理助理，主要从事金融同行业务管理职业。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部票据中心（室）、同行与票据部票据中心（室）司理， 主要从事同行票据业务关连职业。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、计划财务部、同行部、投行与同行部从事关连职业。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管理有限公司，现任中加基金管理有限公司董事 兼总司理。      孙小妹女士，财务负责东谈主，中国东谈主民大学财政学学士，好意思国注册管理司帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行计划财务部北京 管理室室司理、北京银行计划财务部管理司帐室室司理、北京银行计划财务部总 司理助理、中荷东谈主寿保障有限公司财务部司理、中荷东谈主寿保障有限公司财务负责 东谈主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东谈主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东谈主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东谈主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司全体经营职业。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东谈主。      陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。      刘凌先生，督察长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限使命公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司职业，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产管理部和专户子公司北银丰业资产管理有 限公司职业，具有较丰富的金融职业教诲。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司督察 长。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                招募说明书    林沐尘先生，对外经济贸易大学金融学硕士。2017 年 7 月至 2021 年 3 月， 赴任于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021 年 3 月至 2022 年 6 月， 赴任于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资司理。2022 年 6 月加入中 加基金管理有限公司。现任中加科鑫羼杂型证券投资基金（2023 年 4 月 27 日至 今）、中加紫金纯真配置羼杂型证券投资基金（2023 年 6 月 30 日于今）的基金 司理。    投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，皆集交往部副总监于春玲女士。    （三）基金管理东谈主的职责    根据《基金法》、《运作办法》特地他法律、法则的轨则，基金管理东谈主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 他法律步履；    （四）基金管理东谈主承诺 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书 策略及限制等全权处理本基金的投资。                            （以下简称“                                 《证券法》”） 的步履，并建立健全里面胁制轨制，采取灵验秩序，防守违抗《证券法》步履的 发生。 采取灵验秩序，保证基金财产毋庸于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；    （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交往、摆布证券交往价钱特地他不方正的证券交往行动；    （7）法律、行政法则和中国证监会轨则阻拦的其他行动。 关连法律、法则及行业表率，西宾信用、勤奋尽责，不从事以下步履：    （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事关连的交往行动；    （7）疏漏包袱，不按照轨则履行职责；    （8）其它法律、行政法则以及中国证监会阻拦的步履。    （1）依照关连法律、法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益。    （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益。    （3）不泄露在职职期间明察的关连证券、基金的买卖精巧，尚未照章公开的 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从 事关连的交往行动。    （4）不以任何样式为其他组织或个东谈主进行证券交往。    （五）基金管理东谈主的里面胁制轨制    本基金管理东谈主的里面胁制遵命以下原则：    （1）全面性原则：里面胁制必须隐蔽公司的通盘部门和岗亭，浸透各项业务 过程和业务枢纽，并广阔适用于公司每一位职工；    （2）零丁性原则：公司根据业务发展的需要扶植相对零丁的机构、部门和岗 位，并在关连部门建立防火墙；公司扶植零丁的风险管理部门和监察稽核部门， 保持高度的零丁性和巨擘性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合 督察长负责对公司各项里面胁制职业进行稽核和检查；    （3）审慎性原则：里面胁制的中枢是灵验留意种种风险，任何轨制的建立都 要以留意风险、审慎经营为起点；    （4）灵验性原则：公司里面管理轨制具有高度的巨擘性，是通盘职工严格遵 守的行动指南。实行里面胁制轨制不成有任何例外，任何东谈主不得领有超越轨制或 违抗规章的权力；    （5）实时性原则：里面胁制轨制的建立应与当代科技的应用相结合，充分利 用电脑网罗，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；    （6）应时性原则：里面胁制轨制的制订应具有前瞻性，况兼必须跟着公司经 营计谋、经营理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策等外部环境的改变 实时进行相应的修改和完善；    （7）定量与定性相结合的原则：建立完备里面胁制方针体系，使里面胁制更 具客不雅性和操作性；    （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法责问运作成本，提高经 济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制结果；    （9）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的建树应当权责分明、相互制衡。    公司严格按照《基金法》特地配套法则、                     《证券投资基金管理公司里面胁制指 导意见》等关连法律法则的轨则，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 则，建立健全里面胁制轨制。公司里面胁制轨制由里面胁制大纲、基本管理轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。    （1）公司里面胁制大纲是对公司公法轨则的内控原则的细化和张开，是公司 各项基本管理轨制的纲领和统治，里面胁制大纲对内控场地、内控原则、胁制环 境、内控秩序等内容加以明确。    （2）公司基本管理轨制包括风险管理轨制、监察稽核轨制、投资管理轨制、 基金司帐核算轨制、信息败露轨制、信息期间管理轨制、公司财务轨制、贵寓档 案管理轨制、东谈主力资源管理轨制和热切应变轨制等。    （3）部门业务规章是在公司基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭建树、岗亭使命、业务历程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 关连部门依据公司公法和基本管理轨制，并结合部门职责和业务运作的要求拟定。    公司建立零丁的里面胁制体系，董事会层面扶植督察长，管理层扶植零丁于 其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门，通过风险管理轨制和监察稽核制 度两个层面构建零丁、圆善、相互制约、关注成本效益的里面监督体系，对公司 里面胁制和风险管理轨制特地实行情况进行络续的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。    风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层 的风险胁制委员会负责实施，由风险管理部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课历程和风险管理秩序，全面把执风险点，将风险管理使命落实到 东谈主，终了对风险的日常管理和过程中管理，留意、化解和胁制公司所靠近的、潜 在的和已经发生的种种风险。    监察稽核轨制在督察长的率领下严格实施，由监察稽核部门协助和配合督察 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个枢纽的正当合规性 进行评估，监督公司及职工盲从国度关连法律法则、监管轨则、公司对外承诺性 文献和里面管理轨制的情况，识别、留意和实时阻绝公司里面管理及基金运作中 的种种违纪风险，忽视并完善公司各项合规性轨制，以充分珍爱公司客户的正当 权益。通过检查公司里面管理轨制、资讯管制、投资决策与实行、基金营销、公 司财务与投资管理、基金司帐、信息败露、行政管理、电脑系统等公司通盘部门 和职业枢纽，对公司自身经营、资产管理和里面管理轨制等的正当性、合规性、 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书 合感性和灵验性进行监督、评价、回报和建议，从而保护公司客户和公司鼓励的 正当权益。    本公司确知建立里面胁制系统、撑持其灵验性以及灵验实行里面胁制轨制是 本公司董事会及管理层的使命，董事会承担最终使命；本公司终点声明以上对于 里面胁制和风险管理的败露真确、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展不 断完善风险管理和里面胁制轨制。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                      招募说明书                      四、基金托管东谈主    一、基金托管东谈主基本情况    （一）基金托管东谈主概况    公司法定汉文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD    法定代表东谈主：任德奇    住    所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号    邮政编码：200336    注册时期：1987 年 3 月 30 日    注册成本：742.63 亿元    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号    磋商东谈主：方圆    电   话：95559    交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发 钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行持重对外营业，成为中国第一家天下性 的国有股份制买卖银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交往所 挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交往所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年置身《财 富》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 154 位；列《银行家》(The Banker) 杂志全球千家大银行一级成本排行第 9 位。    放弃 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.59 万亿元。2024 年 前三季度，交通银行终了净利润(包摄于母公司鼓励)东谈主民币 686.90 亿元。    交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员用具有多年基金、 证券和银行的从业教诲，具备基金从业经验，以及经济师、司帐师、工程师和律 师等中高档专科期间职称，职工的学历档次较高，专科散播合理，职业手段优良， 职业谈德教育过硬，是一支西宾勤奋、积极进步、开拓转换、奋斗进取的资产托 管从业东谈主员戎行。    （二）主要东谈主员情况    任德奇先生，董事长、实行董事，高档经济师。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                        招募说明书    任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为 履行行长职责）、实行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中： 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实行董事、副行长， 其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非实行董事， 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建树银 行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管理部总司理、湖北省分行行 长、风险管理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建树银行岳阳长岭 支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建树银行信贷管理委员会办公室、信贷 风险管理部职业。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、实行董事、行长，高档经济师。    张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分 行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（垄断工 作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生 院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产 托管部客户司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档 司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务经营情况    放弃 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、理 财居品、信赖计划、私募投资基金、保障资金、天下社保基金、基本养老保障基 金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金 基金、期货公司资产管理计划、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。    二、基金托管东谈主的里面胁制轨制    （一）里面胁制场地 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    交通银行严格盲从国度法律法则、行业规章及行内关连管理轨则，加强里面 管理，托管部业务轨制健全并确保贯彻实行各项规章，通过对种种风险的识别、 评估、胁制及缓释，灵验地终了对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有东谈主的正当权益。    （二）里面胁制原则 要求，并皆集于托管业务经营管理行动永恒。 胁制机制，隐蔽各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、实行、监督、 反馈等各个经营枢纽，建立全面的风险管理监督机制。 银行的自有资产相互零丁，对不同的受托基金资产分别建树账户，零丁核算，分 账管理。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡秩序摒除 里面胁制中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面胁制决策机制、实行机制和监督机制，通过行之 灵验的胁制历程、胁制秩序，建立合理的内控范例，保障各项内控管理场地被有 效实行。 的风险胁制要求相适合，尽量责问经营运作成本，以合理的胁制成本终了最好的 里面胁制场地。    （三）里面胁制轨制及秩序    根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托 管业务指引》等法律法则，托管部制定了一整套严实、圆善的证券投资基金托管 管理规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资 产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产 托管业务买卖精巧管理轨则》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员步履表率》、《交 通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市集变化和基金业务的发展 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 不停加以完善。作念到业务单干科学合理，期间系统管理表率，业务管理轨制健全， 中枢功课区实行阻滞管理，落实各项安全窒碍秩序，关连信息败露由专东谈主负责。    托管部通过对基金托管业务各枢纽的事前揭示、事中胁制和过后检查秩序实 现全历程、全链条的风险管理，聘用国际著明司帐师事务所对基金托管业务运行 进行国际范例的里面胁制评审。    三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和范例    交通银行行为基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作管理办法》和关连证券法则的轨则，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的策划、基金管理东谈主报恩的计提和支 付、基金托管东谈主报恩的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分派等步履的合规性进行监督和核查。    交通银行行为基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有违抗《证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作管理办法》等关连证券法则和《基金合同》的步履，及 时申诉基金管理东谈主给予纠正，基金管理东谈主收到申诉后实时证据并进行调养。交通 银行有权对申诉县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对交通银行通 知的违纪事项未能实时纠正的，交通银行按轨则回报中国证监会。    交通银行行为基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有紧要违纪步履，按轨则回报中 国证监会，同期申诉基金管理东谈主限期纠正。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募说明书                        五、关连服务机构      （一）基金份额发售机构      本基金直销中心为基金管理东谈主的直销柜台以及基金管理东谈主的电子自助交往系 统。      称呼：中加基金管理有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区温顺镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      天下统一客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      磋商东谈主：江丹      公司网站：www.bobbns.com      投资者不错通过基金管理东谈主电子自助交往系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。      具体名单详见基金管理东谈主网站公示。                     《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合 同等的轨则，遴聘其他适应要求的机构销售本基金种种基金份额，并在基金管理 东谈主网站公示。      （二）登记机构      称呼：中加基金管理有限公司      注册地址：北京市顺义区温顺镇顺泽大街 65 号 317 室      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      法定代表东谈主：夏远洋      天下统一客户服务电话：400-00-95526      （三）出具法律意见书的讼师事务所      称呼：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募说明书    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    磋商东谈主：陈颖华    承办讼师：清晨、陈颖华    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊等闲合伙）    住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    法定代表东谈主：邹俊    承办注册司帐师：管祎铭    电话：010-85087929    传真：010-85185111    磋商东谈主：管祎铭 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                招募说明书                      六、基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同及 其他关连轨则，并经中国证监会【2024】年【11】月【26】日证监许可【2024】                                         【1675】 号文准予召募注册。    （二）基金类型    股票型证券投资基金    （三）基金的运作方式    契约型敞开式    （四）基金存续期间    不按时    （五）基金份额的运转面值    本基金每份基金份额的运转面值为东谈主民币 1.00 元。    （六）基金的最低召募金额    本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东谈主民币，且持有期限自基金合同奏凯之日起不少于 3 年，法律法则和监管机 构另有轨则的除外。    （七）召募方式    通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理东谈主届时败露的基金销售机构名录。    （八）召募期限    本基金召募期限自基金份额发售之日起不卓越三个月，具体发售时期见基金 份额发售公告。    （九）召募对象    适应法律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。    （十）召募场合    本基金通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募说明书    各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理东谈主网站败露的基 金销售机构名录。基金管理东谈主不错根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。    （十一）认购安排    本基金发起资金认购的金额不少于一千万元，且发起资金认购的基金份额持 有期限自基金合同奏凯之日起不少于三年。其中发起资金指基金管理东谈主的鼓励资 金、基金管理东谈主固有资金、基金管理东谈主高档管理东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购 的资金。    本基金发起资金的认购情况见基金管理东谈主届时发布的公告。 资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主同期发售，具体发售时期由基金管理东谈主根 据关连法律法则及基金合同，在基金份额发售公告中确定并败露。    详见基金份额发售公告。    （1）本基金认购领受金额认购方式。    （2）投资者认购时，需按销售机构轨则的方式全额缴款。    （3）投资者在基金召募期内不错屡次认购基金份额。认购恳求依然登记机构    受理不得取销。    （4）投资者初次认购最低金额为 10.00 元（含认购费），追加认购每笔最低金 额为 10.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购名额及交往级差有其他 轨则的，以各销售机构的具体轨则为准。通过本基金管理东谈主电子自助交往系统认 购，初次认购最低金额为 10.00 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。通过本基金管理东谈主直销柜台认购，单个基金账户的初次最低认购 金额为 100 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10.00 元（含认购费）。    （5）基金召募期间单个投资东谈主的累计认购范围莫得限制。但如本基金单个投 资东谈主（基金管理东谈主、基金管理东谈主高档管理东谈主员或基金司理行为发起资金提供方除 外）累计认购的基金份额数达到或者卓越基金总份额的 50%，基金管理东谈主不错采 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                        招募说明书 取比例证据等方式对该投资东谈主的认购恳求进行限制。基金管理东谈主接受某笔或者某 些认购恳求有可能导致投资者变相藏匿前述 50%比例要求的，基金管理东谈主有权拒 绝该等沿途或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏凯后登记 机构的证据为准。    （6）投资者在 T 日轨则时期内提交的认购恳求，时常应在 T+2 日到原认购网 点查询认购恳求的证据情况。    本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购 用度，并不再从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份 额；从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额， 称为 C 类基金份额。    本基金两类基金份额分别建树代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计 净值。    投资者在认购/申购基金份额时可自行遴聘基金份额类别。    基金管理东谈主可根据基金施走时作情况，在不违抗法律法则、基金合同的约定 以及对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一 致，在履行适当范例后，新增或调养基金份额类别，或住手现有基金份额类别销 售，或对基金份额分类办法及公法进行调养并公告，不需召开基金份额持有东谈主大 会审议。    本基金 A 类基金份额认购费率如下表：                （含认购费） A 类份额认购费率          认购金额（M）          M＜100 万                0.80%          M≥500 万                按笔收取，1000 元/笔    本基金 A 类基金份额的认购费由认购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入 基 金财产。认购用度用于本基金的市集推行、销售、登记等召募期间发生的各项 费 用。投资者不错屡次认购本基金，认购费率按每笔认购恳求单独策划。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募说明书    本基金 C 类基金份额不收取认购用度。    本基金的认购价钱为每份基金份额 1.00 元。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主所    有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。    本基金基金份额的认购份额策划方法    （1）认购 A 类基金份额的策划方式如下：    净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额运转面值    认购用度＝固定用度    净认购金额＝认购金额-固定用度    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额运转面值    认购份额（含利息折算的份额）的策划保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以 后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主投资 10，000 元认购本基金的 A 类基金份额，淌若认购期内该笔 认购资金赢得的利息为 5 元，则其可得到的 A 类基金份额策划如下：    净认购金额＝10，000/(1+0.80%)＝9，920.63 元    认购用度＝10，000－9，920.63＝79.37 元    认购份额＝（9，920.63＋5）/1.00＝9，925.63 份    即投资东谈主投资 10，000 元认购本基金的 A 类基金份额，加上认购资金在认购期 内赢得的利息，可得到 9，925.63 份 A 类基金份额。    （2）认购 C 类基金份额的策划方式如下：    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额运转面值    认购份额（含利息折算的份额）的策划保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以 后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主投资 10，000 元认购本基金的 C 类基金份额，淌若认购期内该笔 认购资金赢得的利息为 5 元，则其可得到的 C 类基金份额策划如下： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书    认购份额＝（10，000＋5）/1.00＝10，005.00 份    即投资东谈主投资 10，000 元认购本基金的 C 类基金份额，加上认购资金在认购期 内赢得的利息，可得到 10，005.00 份 C 类基金份额。    （1）认购方法    投资者认购时期安排、投资者认购应提交的文献和办理的手续，由基金管理    东谈主根据关连法律法则及基金合同，在基金份额发售公告中确定并败露。    （2）认购证据    销售网点（包括基金管理东谈主直销中心、基金管理东谈主电子自助交往系统和其他 销售机构的销售网点）对认购恳求的受理并不线路对该恳求一定奏凯，而仅代表 销售网点如实给与到认购恳求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认 购恳求及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权力，不然， 由此产生的任何损失由投资者自行承担。    灵验认购款项在基金召募期间形成的利息折算为基金份额计入基金投资者的 账户，利息转份额的具体数额，以登记机构的记录为准。    （十二）召募资金    基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金募汇集束前任何东谈主不得动用。    基金合同奏凯前所发生的信息败露费、讼师费和司帐师费以特地他用度不从 基金财产中支付。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书                    七、基金合同的奏凯    （一）基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起三个月内，发起资金提供方使用发起资金认购 本基金的金额不少于一千万元，且承诺发起资金认购的基金份额持有期限自基金 合同奏凯日起不少于三年的条件下，基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法则 及招募说明书不错决定住手基金发售，并在旬日内聘用法定验资机构验资，验资 回报需对发起资金提供方特地持有份额进行特地说明，自收到验资回报之日起十 日内，向中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，基金合同奏凯；不然基金合同不奏凯。基金管理东谈主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同奏凯事宜给予公告。基金管理东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金召募步履终端前，任何东谈主不得 动用。    （二）基金合同不成奏凯时召募资金的处理方式    淌若召募期限届满，未得志基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列使命： 期活期进款利息； 金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。    （三）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围    基金合同奏凯之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金 资产净值低于两亿元，基金合同自动完结，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会 延续基金合同期限。    基金合同奏凯满三年后不绝存续的，连气儿二十个职业日出现基金份额持有东谈主 数目不悦二百东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理东谈主应当在按时 回报中给予败露；连气儿六十个职业日出现前述情形的，基金管理东谈主在十个职业日 内应当向中国证监会回报并忽视惩处决策，如络续运作、调治运作方式、与其他 基金合并或者完结基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有东谈主大会。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                 八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回场合    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主 在招募说明书或其他关连公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    若基金管理东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交往方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理东谈主另行公告。    （二）申购和赎回的敞开日实时期    投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交往 所、深圳证券交往所的往常交往日的交往时期，但基金管理东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏凯后，若出现新的证券、期货交往市集、证券、期货交往所交往 时期变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东谈主将视情况对前述敞开日及 敞开时期进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关连轨则在 轨则媒介上公告。    基金管理东谈主不错根据施行情况照章决定本基金脱手办理申购的具体日历，具 体业务办理时期在申购脱手公告中轨则。    基金管理东谈主自基金合同奏凯之日起不卓越 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时期在赎回脱手公告中轨则。    在确定申购脱手与赎回脱手时期后，基金管理东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的脱手时期。    基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期忽视申购、赎回或调治 恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书      （三）申购与赎回的原则 额净值为基准进行策划； 序赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。      基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东谈主 必须在新公法脱手实施前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告。      （四）申购与赎回的范例      投资东谈主必须根据销售机构轨则的范例，在敞开日的具体业务办理时期内忽视 申购或赎回的恳求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回恳求时，必须有鼓胀的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理 公法等在盲从基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏凯。      基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求奏凯后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付 赎回款项。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同关连条目处理。      遇交往所或交往市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能胁制的身分影响业务处理历程时，则赎回 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                招募说明书 款项划付时期相应顺延至该影响身分摒除的下一个职业日。    基金管理东谈主应以交往时期终端前受理灵验申购和赎回恳求确今日行为申购或 赎回恳求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验 性进行证据。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不奏凯， 则申购款项退还给投资东谈主。如关连法律法则以及中国证监会另有轨则，则依轨则 实行。    基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定奏凯，而仅代表 销售机构已经给与到申购、赎回恳求。申购与赎回的证据以登记机构的证据结果 为准。对于恳求的证据情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权力。    基金管理东谈主可在法律法则允许的范围内、在分歧基金份额持有东谈主利益形成损 害的前提下，对上述业务的办理时期、方式等公法进行调养。基金管理东谈主应在新 公法脱手实施前按照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介公告。    （五）申购和赎回的数目限制 购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管理东谈主电子自 助交往系统申购，初次申购最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低 金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管理东谈主直销柜台申购，初次最低申购金 额为 100 万元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为 10.00 元(含申购费)。各销 售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他轨则的，以各销售机构的业务规 定为准。 基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次沿途赎回。施行操作中，以各销售机构的具体轨则为准。    如遇大都赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同关连大都赎回或连气儿大都赎回的条目处理。 资者持有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓越 50%的除外）。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                   招募说明书 见更新的招募说明书或关连公告。 定请参见更新的招募说明书或关连公告。 金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等秩序，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取上述秩序对基金范围给予控 制。具体见基金管理东谈主关连公告。 额的数目限制或新增基金范围胁制秩序。基金管理东谈主必须在调养实施前依照《信 息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告。    （六）申购和赎回的价钱、用度特地用途    A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度。投资者遴聘红利再投资转 基金份额时不收取申购用度。本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    投资东谈主一天之内淌若有多笔 A 类基金份额申购，适用费率按单笔分别策划， 申购费率如下： 申购金额（M）（含申购费）              A 类份额申购费率 MM≥500 万                    按笔收取，1000 元/笔    本基金 A 类基金份额的赎回费率随基金份额持巧合期增多而递减，赎回费率 如下： 份额持巧合期（Y）                  A 类份额赎回费率 Y中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募说明书 Y≥7 日                      0    （注：赎回份额持巧合期的策划，以该份额在登记机构的登记日脱手策划。）    本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持巧合期增多而递减，赎回费率 如下： 份额持巧合期（Y）                  C 类份额赎回费率 YY≥7 日                      0    投资者可将其持有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。对于持有期少于 7 日的基金份额持有东谈主所收取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。 收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的有 关轨则在轨则媒介上公告。 以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作表率遵命关连法律法则以及监管 部门、自律公法的轨则。 情况制定基金促销计划，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动期 间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错适当调低基金销售费 率，并进行公告。    （七）申购份额与赎回金额的策划方式    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度＝固定用度    净申购金额＝申购金额-固定用度 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                 招募说明书    申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值    各策划结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此舛错产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋1.00%）＝49，504.95 元    申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05 元    申购份额＝49，504.95/1.0500＝47，147.57 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47，147.57 份 A 类基金份额。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    各策划结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此舛错产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47，619.05 份 C 类基金份额。    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度    赎回用度以东谈主民币元为单元，策划结果按照四舍五入方法，保留极少点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此舛错产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持巧合期为 730 日，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎 回金额为： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                    招募说明书    赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元    即投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持巧合期为 730 日，假定赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持巧合期为 30 天，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可 得到的赎回金额为：    赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元    即投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持巧合期为 30 天，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。    基金份额净值策划公式：    T 日种种基金份额净值＝T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额总和。    本基金 T 日的种种基金份额净值在今日收市后策划，并在 T＋1 日内公告。遇 特殊情况，经履行适当范例，不错适当延伸策划或公告。基金份额净值单元为元， 策划结果保留到极少点后四位，极少点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损 失由基金财产承担。如关连法律法则以及中国证监会另有轨则，则依轨则实行。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 资东谈主的申购恳求。 金资产净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书 且领受估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 东谈主、基金管理东谈主高档管理东谈主员或基金司理行为发起资金提供方除外）持有基金份 额的比例达到或者卓越 50%，或者变相藏匿 50%皆集度的情形。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 东谈主单日或单笔申购金额上限的。 算裂缝或发布特地时，管理东谈主可暂停或拒却申购恳求。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决 定暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金管理东谈主应当根据关连轨则在轨则媒介上刊登 暂停申购公告。淌若投资东谈主的申购恳求被沿途或部分拒却的，被拒却的申购款项 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时归附申购业务的 办理。    （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 且领受估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。    发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关连条目处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受 理部分给予取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。    （十）大都赎回的情形及处理方式    若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金 调治中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调治中转入恳求份额总 数后的余额）卓越前一敞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。    当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分宽限赎回。    （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有智力支付投资东谈主的沿途赎回恳求时，按 往常赎回范例实行。    （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回恳求有难熬或觉得 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回恳求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的，将自动 转入下一个敞开日不绝赎回，直到沿途赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回恳求将被取销。宽限的赎回恳求与下一敞开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础策划赎回金额，依此类推， 直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。    （3）若基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东谈主赎回恳求卓越前一职业日 基金总份额 30%的情形下，基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超出 30%以 上部分的赎回恳求实施宽限办理。如基金管理东谈主决定对该单个基金份额持有东谈主超 过 30%以上部分的赎回恳求进行宽限办理，对该单个基金份额持有东谈主 30%以内（含                      （1）全额赎回”或“（2）部分宽限 赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回恳求一并办理。对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的， 将自动转入下一个敞开日不绝赎回，直到沿途赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被取销。宽限的赎回恳求与下一敞开日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一敞开日的种种基金份额净值为基础策划赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如该持有东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴聘，未能赎 回部分将作念宽限赎回处理。    （4）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错减速支付 赎回款项，但不得卓越 20 个职业日，并应当在轨则媒介上进行公告。    当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书轨则的其他方式在 3 个交往日内申诉基金份额持有东谈主，说明关连处理方 法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的关连轨则，在轨则媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告；也不错根据 施行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行 敞开的公告。    （十二）基金调治    基金管理东谈主不错根据关连法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基 金管理东谈主管理的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，相 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 关公法由基金管理东谈主届时根据关连法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提 前申诉基金托管东谈主与关连机构。      （十三）基金份额的转让      在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的交往场合或者交往方式进行份额转让的恳求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。      （十四）基金的非交往过户      基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、适应法律法则的其它非交往过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。      袭取是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实行是指司法机构依据奏凯司法通告将基金份额持有东谈垄断有的基 金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金 登记机构要求提供的关连贵寓，对于适应条件的非交往过户恳求按基金登记机构 的轨则办理，并按基金登记机构轨则的范例收费。      （十五）基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的范例收取转托管费。      （十六）按时定额投资计划      基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资计划，具体公法由基金管理东谈主另 行轨则。投资东谈主在办理按时定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所轨则的按时定额 投资计划最低申购金额。      （十七）基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书 律法则或监管部门另有轨则的除外。如关连法律法则允许基金管理东谈主办理基金份 额的其他基金业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务公法。    （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的轨则或关连公告。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书                      九、基金的投资    （一）投资场地    本基金为股票指数增强型基金，在奋勉对中证 A500 指数进行灵验追踪的基 础上，通过数目化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险胁制，力图终了超 越标的指数的投资收益，谋求基金资产的持久升值。    （二）投资范围    本基金的投资范围主要为具有素雅流动性的金融用具，包括标的指数的成份 股、备选成份股、其他国内照章刊行上市的股票（包括含主板、创业板特地他经 中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可调治债券（含分离交 易可转债）、可交换债券特地他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具、股指期货、国债期货、股票期 权以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。    本基金不错根据关连法律法则的轨则进行融资及转融通证券出借业务。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当 范例后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金 每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交往保证金 后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。    淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行适当范例后，不错调养上述投资品种的投资比例。    （三）投资策略    本基金为增强型指数基金，在奋勉灵验追踪标的指数，胁制本基金的净值增 长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.5%，年追踪舛错不 卓越 8%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的功绩水平。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书    本基金以中证 A500 指数为标的指数，除追踪标的指数外，亦可通过成份股权 重优化增强和非成份股优选等增强策略对投资组合进行优化，利用公司自主研发 的量化多因子选股模子进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股票投资 组合。在奋勉灵验追踪标的指数基础上，终了超越场地指数的投资收益，谋求基 金资产的持久升值。    （1）指数化被迫投资策略    指数化被迫投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股特地权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的调养公法作出相应调养，力图胁制本基金与功绩 比拟基准之间的追踪偏离度和追踪舛错。    （2）量化增强策略    量化增强策略主要领受逾额收益模子和风险优化模子构建股票投资组合，以 追求超越标的指数表现的功绩水平。    股票预期收益模子：在因子投资方法论的基础上，对股票进行定量分析和动 态打分，构建具备逾额收益的股票投资组合。主要分为三个格式：滥觞，通过对 A 股历史数据，包括财务数据、行情数据、预期数据等进行统计分析考据，构建多 维度、素雅化的因子库；其次，根据因子对股票逾额收益的隔离智力、解释强度 和稳健度的不同，登第具备相对稳健逾额收益智力的因子，并利用量化方法确定 因子权重；临了，根据因子模子和因子权重对股票进行定量分析，得到股票的预 期收益。    本基金构建的因子库主要包括估值水平、成长智力、盈利智力、分析师预期、 市集身分等五大类方针。具体来讲，估值水平方针包含静态、动态的市盈率、市 净率、市销率等；成长智力方针主要包括持久主营业务收入增长率、持久利润增 长率等；盈利智力方针主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率等； 分析师预期方针主要推敲股票评级的变动情况以及盈利展望的变动情况等；市集 身分方针主要包括期间面和动量回转类等方针。    股票预期风险模子：使用定量化方法对股票波动率进行分析，得到股票的预 期波动率。    投资组合构建：在组合优化模子中输入股票预期收益、预期风险同期胁制投 资组合对种种风险因子的敞口，包括资产波动率、行业皆集度、个股皆集度等参 数，可得到最终的投资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将要点关注投资 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书 对象的交往活跃进度，以胁制全体组合的流动性风险。    （3）存托凭证投资策略    本基金在空洞推敲预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错 的最小化。    本基金领受的债券主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券遴聘 策略、可调治债券投资策略等。    （1）久期策略    根据国表里的宏不雅经济景色、经济周期、国度的货币政策、汇率政策等经济 身分，对改日利率走势作念出准确展望，并确定本基金投资组合久期的短长。    推敲到收益率变动对久期的影响，若预期利率将络续下行，则增多信用投资 组合的久期；相背，则镌汰信用投资组合的久期。组合久期采用之后，要根据各 关连经济身分的实时变化，实时调养组合久期。    （2）期限结构策略    根据国际国内经济景色、国度的货币政策、汇率政策、货币市集的供需关系、 投资东谈主对改日利率的预期等身分，对收益率弧线的变动趋势及变动幅度作念出展望， 收益率弧线的变动趋势包括：进取平行移动、向下平行移动、弧线趋缓转机、曲 线笔陡转机、弧线正蝶式移动、弧线反蝶式移动，并根据变动趋势及变动幅度预 测来决定信用投资居品组合的期限结构，然后遴聘采取相应期限结构策略：枪弹 策略、杠铃策略或梯式策略。    （3）个券遴聘策略    特定是指某类或某个信用居品具有某种终点的特性，这种特性会形成此类信 用居品的价值被高估或者低估。特定追踪策略，等于要根据特定信用居品的特定 特性，进行追踪和遴聘。在通盘的信用居品中，寻找在持有期内级别上调可能性 比拟大的居品，并进行配置；对在持有期内级别下调可能性比拟大的居品，要进 行藏匿。判断的基础等于对信用居品进行络续里面追踪评级及对信用评级要素进 行络续追踪与判断，粗拙的作念法等于追踪特定事件：国度特定政策及特定事件变 动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势，并对特定 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书 政策及事件对于信用居品的级别变化影响进度进行评估，从而决定对于特定信用 居品的选择。    本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用居品。属于团结个行业、类属团结 个信用级别且具有左近期限的不同债券，由于息票身分、流动性身分特地他身分 的影响进度不同，可能具有不同的收益水温柔收益变动趋势，对同类债券的利差 收益进行分析，找到影响利差的身分，并对利差水平的改日走势作念出判断，找到 价值被低估的个券，进而相应地进行债券置换。本策略施行上是某种样式上的债 券互换，亦然寻求相对价值的一种投资遴聘策略。    （4）可调治债券投资策略    本基金将慎重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈 利智力或成长久景的上市公司的可转债进行要点遴聘，并在对应可转债估值合理 的前提下皆集投资，以共享正股飞腾带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上 市公司的经营现象，从财务压力、融资安排、改日的投资计划等方面推测、并通 过实地调研等方式证据上市公司对转股价的修正和转股意愿。    对同行存单，本基金将要点关注同行存单的参考收益率、流动性（日均成交 量、刊行范围）和期限结构，结合对改日利率走势的判断（经济景气度、季节性 身分和货币政策变动），进行投资决策。    本基金参与股指期货的投资应适应基金合同轨则的投资场地。本基金根据风 险管理的原则，以套期保值为想法，在风险可控的前提下，投资于流动性好、交 易活跃的股指期货合约，灵验管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险 收益特征。    本基金通过对宏不雅经济和股票市集走势的分析与判断，并充分推敲股指期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种遴聘，严慎进行投资，以降 低投资组合的全体风险。具体而言，本基金的股指期货投资策略包括套期保值时 机遴聘策略、期货合约遴聘和头寸遴聘策略、缓期策略、保证金管理策略、流动 性管理策略等。    基金管理东谈主针对股指期货交往制订严格的授权管理轨制和投资决策历程，确 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书 保研究分析、投资决策、交往实行及风险胁制各枢纽的零丁运作，并明确关连岗 位职责。此外，基金管理东谈主建立股指期货交往决策部门或小组，并授权特定的管 理东谈主员负责股指期货的投资审批事项。    本基金参与国债期货的投资应适应基金合同轨则的投资场地。本基金根据风 险管理的原则，以套期保值为想法，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约， 灵验管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。    本基金通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分推敲国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，严慎进行投资，以调养债券组合 的久期，责问投资组合的全体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括 套期保值时机遴聘策略、期货合约遴聘和头寸遴聘策略、缓期策略、保证金管理 策略、流动性管理策略等。    基金管理东谈主针对国债期货交往制订严格的授权管理轨制和投资决策历程，确 保研究分析、投资决策、交往实行及风险胁制各枢纽的零丁运作，并明确关连岗 位职责。此外，基金管理东谈主建立国债期货交往决策部门或小组，并授权特定的管 理东谈主员负责国债期货的投资审批事项。    本基金将真切分析资产支持证券的市集利率、刊行条目、支持资产的组成及 质料、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等基本面身分，预计资产违约风 险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本 金偿还和利息收益的现金流过程，辅助领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评 估其内在价值，并结合股产支持证券类资产的市集特性，进行此类品种的投资。    本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要想法参与股票期权交往， 遴聘流动性好、交往活跃的期权合约进行交往，以对冲投资组合的系统性风险、 灵验管理现金流量或责问建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目 标、比例限制、风险收益特征以及法律法则的关连限制和要求，确定参与期权交 易的投资时机和投资比例。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 法则允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，责问因 申购形成基金仓位较低带来的追踪舛错，达到灵验追踪标的指数的想法。本基金 将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动本性 况等身分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出 借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中遴聘流动性好、交往活跃的股 票行为转融通出借交往对象，力图为本基金份额持有东谈主增厚投资收益。    在现金管理上，基金管理东谈主通过对改日现金流的展望进行现金预算管理，及 时得志基金基本运作中的流动性需求。同期，对于基金持有的现金资产，基金管 理东谈主将在保证基金流动性需求的前提下，提高现金资产使用效率，尽可能提高现 金资产的收益率。    （四）投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股 及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴 纳的交往保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%， 完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目轨则的比 例限制；    （4）本基金管理东谈主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券 的 10%，完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 轨则的比例限制；    （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支持证券的比例，不得卓越基 金资产净值的 10%；    （6）本基金持有的沿途资产支持证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产支持证券的比例，不得卓越 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募说明书 该资产支持证券范围的 10%；      （8）本基金管理东谈主管理的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支持证 券，不得卓越其种种资产支持证券共计范围的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，淌若其信用等级下降、不再适应投资范例，应在评 级回报发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金参与股指期货交往，应当盲从下列要求：基金在职何交往日日 终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值的 10%；基金在职何 交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金持有的股票总市值的 过上一交往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，共计（轧差策划）应当适应基金合同对于股票投资比例的关连约 定；      （12）本基金参与国债期货交往，应当盲从下列要求：基金在职何交往日日 终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值的 15%；基金在职何 交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金持有的债券总市值的 过上一交往日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差策划）应当符 合基金合同对于债券投资比例的关连约定；      （13）基金参与股指期货、国债期货交往，应当盲从下列要求：本基金在职 何交往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓越基金资 产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      （14）本基金参与股票期权交往的，应当适应以下要求： 的 10%； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书 的，应持有合约行权所需的全额现金或交往所公法认同的可冲抵股票期权保证金 的现金等价物； 值按照行权价乘以合约乘数策划；    （15）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得卓越基金资产净值的 95%；    （16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适应以下要求： 上的出借证券应纳入流动性受限资产的范围； 市值加权平均策划；    因证券市集波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的身分致 使基金投资不适应上述轨则的，基金管理东谈主不得新增转融通证券出借业务；    （17）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；    （18）本基金主动投资流动性受限资产的市值共计不得卓越本基金基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主 之外的身分致使基金不适应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （19）本基金管理东谈主管理的沿途敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开 期的按时敞开基金）持有一家上市公司刊行的可指挥股票，不得卓越该上市公司 可指挥股票的 15%；本基金管理东谈主管理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的 可指挥股票，不得卓越该上市公司可指挥股票的 30%；完全按照关连指数的组成 比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；    （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实行； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募说明书    （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （16）、                  （18）、                      （20）项情形之外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金范围变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性 限制等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述轨则投资比例的，基 金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法 律法则另有轨则的，从其轨则。    基金管理东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应 基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏凯之日起开 始。法律法则或监管部门另有轨则的，从其轨则。    上述投资组合限制条目中，若属法律法则或监管部门的强制性轨则，则当法 律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当范例后，则本基金投资不再受关连限制或以变更以后的轨则为准。    为珍爱基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；    （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交往、摆布证券交往价钱特地他不方正的证券交往行动；    （7）法律、行政法则和中国证监会轨则阻拦的其他行动。    基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主特地控股鼓励、施行 胁制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当适应基金的投资场地和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，留意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实行。关连交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给予败露。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                   招募说明书 履行适当范例后，则本基金投资不再受关连限制或自动遵命变更后的轨则。      （五）功绩比拟基准      中证 A500 指数收益率×95%+同期银行活期进款利率（税后）×5%      本基金为指数增强型基金，标的指数为中证 A500 指数，因此功绩比拟基准以 中证 A500 指数收益率为主要组成部分。如本基金标的指数变化，则功绩比拟基准 中的标的指数将相应调养。      改日若出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东谈主应当自该情形发生之日起十个职业日向中国证监会回报并忽视惩处决策， 如更换基金标的指数、调治运作方式、与其他基金合并、或者完结基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会，基金份额持有东谈主大会未奏凯召开或就上 述事项表决未通过的，基金合同完结。      若出现指数改名等对基金投资无本质性影响的标的指数变更情形，则无需召 开基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主应与基金托管东谈主协商一致后在轨则媒介上公 告。      自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确按时期，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息遵命基金份额持有东谈主利 益优先原则撑持基金投资运作。      （六）风险收益特征      本基金属于股票指数增强型基金，预期风险与收益高于羼杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与 标的指数相通的风险收益特征。      （七）基金管理东谈主代表基金愚弄鼓励或债权东谈主权力的处理原则及方法 基金份额持有东谈主的利益； 牟取任何不当利益。      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书                      十、基金的财产      （一）基金资产总值      基金资产总值是指购买的种种证券及票据价值、银行进款本息和基金应收的 款项以特地他投资所形成的价值总和。      （二）基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      基金托管东谈主根据关连法律法则、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以特地他基金财产账户相零丁。      （四）基金财产的看守和刑事使命      本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看守。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律法则和《基金合同》的轨则刑事使命外，基金财产不得被处 分。      基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章放弃、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书                   十一、基金资产的估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金关连的证券交往场合的交往日以及国度法律法则规 定需要对外败露基金净值的非交往日。    （二）估值对象    基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、 银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。    （三）估值原则    基金管理东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门关连轨则。 报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，应领受最近交往日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或 最近交往日的报价不成真确反应公允价值的，打发报价进行调养，确定公允价值。    与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中推敲不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有关连资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息支持的估值期间确定公允价值。领受估值期间确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，打发估值进行 调养并确定公允价值。    （四）估值方法 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书    （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收 盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养 最近交往市价，确定公允价钱；    （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除外）， 登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最近 交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件的， 可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养最近交往市价，确定公允 价钱。    （3）交往所上市交往的可调治债券，实行全价交往的债券登第估值日收盘价 行为估值全价进行估值；实行净价交往的债券登第估值日收盘价并加计每百元税 前应计利息行为估值全价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环 境未发生紧要变化，按最近交往日债券收盘价或收盘价并加计每百元税前应计利 息进行估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种 的现行市价及紧要变化身分，调养最近交往市价，确定公允价钱。    （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），登第第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行 估值，估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按 最近交往日债券第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或 推选估值全价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东谈主 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调养最近交往市价，确定公允价钱。    （5）上市或挂牌转让且不存在活跃市集的有价证券，领受估值期间确定公允 价值。交往所上市的资产支持证券，领受估值期间确定公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公拓荒行未上市的股票和债券，领受估值期间确定公允价值； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书      （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、 初次公拓荒行股票时公司鼓励公拓荒售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等指挥受限股票，按监 管机构或行业协会关连轨则确定公允价值；      （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调养以证据估值日的公 允价值；对于不存在活跃市集或市集行动很少的情况下，应领受估值期间确定其 公允价值。 际收款日历间登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推 荐估值全价估值，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，领受估值期间确定公允价值。      持有的银行按时进款或申诉进款以本金列示，按条约或合同利率逐日证据利 息收入。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交往 日结算价估值。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交往 日结算价估值。 定进行估值。 值。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募说明书 价钱数据。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新轨则估值。    如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法则的轨则或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据关连法律法则，基金资产净值策划和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的策划结果对外给予公布。由此给基金份额持有东谈主和 基金形成的损失以及因该交往日基金净值策划顺延裂缝而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何使命。    （五）估值范例 该类基金份额的余额数目策划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金管理东谈主不错扶植大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的， 从其轨则。    基金管理东谈主应每个职业日策划基金资产净值及种种基金份额净值，并按轨则 公告。 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个职业日对基金资产估值后，将 种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理 东谈主对外公布。    （六）估值裂缝的处理    基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的秩序确保基金资产估值 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 裂缝时，视为该类基金份额净值裂缝。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的邪恶形成估值裂缝，导致其他当事东谈主碰到损失的，邪恶 的使命东谈主应当对由于该估值裂缝碰到损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估 值裂缝处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。    上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据策划差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值裂缝使命方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝使命方承担； 由于估值裂缝使命方未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东谈主形成损失的，由估 值裂缝使命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值裂缝使命方已经积极协调，况兼 有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值裂缝使命方打发更正的情况向关连当事东谈主进行证据，确保估值裂缝已得 到更正。    （2）估值裂缝的使命方对关连当事东谈主的顺利损失负责，分歧辗转损失负责， 况兼仅对估值裂缝的关连顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值裂缝而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但 估值裂缝使命方仍打发估值裂缝负责。淌若由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或 不沿途返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值裂缝使命方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东谈主 享有要求托付不当得利的权力；淌若赢得不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得的不当得利 返还的总和卓越其施行损失的差额部分支付给估值裂缝使命方。    （4）估值裂缝调养领受尽量归附至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。    估值裂缝被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书    （1）查明估值裂缝发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值裂缝发生的 原因确定估值裂缝的使命方；    （2）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值裂缝形成的损失进 行评估；    （3）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法由估值裂缝的使命方进行更 正和抵偿损失；    （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值裂缝的更正向关连当事东谈主进行证据。    （1）任一类基金份额净值策划出现裂缝时，基金管理东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的秩序防守损失进一步扩大。    （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。    （七）暂停估值的情形 业时； 证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；    （八）基金净值的证据    用于基金信息败露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个敞开日交往终端后策划当日 的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核证据后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给予公布。    （九）特殊情况的处理 差不行为基金资产估值裂缝处理。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 金管理公司等级三方机构发送的数据裂缝，或由于其他不可抗力原因，基金管理 东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、适当、合理的秩序进行检查，可是未能发现 该裂缝的，由此形成的基金资产估值裂缝，基金管理东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿责 任。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的秩序摒除或松懈由此形成的 影响。    （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书                  十二、基金的收益与分派    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指放弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 终了收益的孰低数。    （三）基金收益分派原则 配比例详见届时基金管理东谈主发布的公告，若《基金合同》奏凯不悦 3 个月可不进 行收益分派； 红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派方式是现金分成； 的种种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金团结类别每一基金 份额享有同瓜分派权； 极少点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；    在不违抗法律法则轨则、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本质 性不利影响的情况下，基金管理东谈主经履行适当范例后可调养基金收益的分派原则 和支付方式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。    （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。    （五）收益分派决策着实定、公告与实施 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书    本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 败露办法》的关连轨则在轨则媒介公告。    （六）基金收益分派中发生的用度    收益分派领受红利再投资方式免收再投资的用度。    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的策划方法，依照《业务公法》实行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的轨则。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书                  十三、基金的用度与税收    （一）基金用度的种类 诉讼费； 用度。    （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式    本基金的管理费率为年费率 0.80%。    基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。策划方法如下：    H＝E×年管理费率÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日基金资产净值    基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时期，自动在次月按 照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指示， 支付时期及收款账户信息由基金管理东谈主通过书面样式另行申诉托管东谈主。若遇法定 节沐日、公放假等，支付日历顺延。    本基金的托管费率为年费率 0.15%。    基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。策划方法如下： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书    H=E×年托管费率÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时期，自动在次月按 照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指示， 支付时期及收款账户信息由基金管理东谈主通过书面样式另行申诉托管东谈主。若遇法定 节沐日、公放假等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。策划方法如下：    H＝E×年销售服务费率÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时期，自动在次月按 照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指示， 支付时期及收款账户信息由基金管理东谈主通过书面样式另行申诉托管东谈主。由登记机 构代收，登记机构收到后按关连合同轨则支付给基金销售机构等。若遇法定节假 日、公放假等，支付日历顺延。    上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关连法则及相应条约 轨则，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的神情    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 金财产中列支； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。    （五）基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关连税收征收的轨则代扣代缴。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金                 招募说明书                  十四、基金的司帐和审计    （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：淌若《基金合同》奏凯少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度败露； 计核算，按照关连轨则编制基金司帐报表； 以书面方式证据。    （二）基金的年度审计 定的司帐师事务所特地注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介公告。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书                   十五、基金的信息败露      （一）本基金的信息败露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管理轨则》、《基金合同》特地他关连轨则。相应法律法则对于信息 败露的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。      （二）信息败露义务东谈主      本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主组 织。      本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的轨则败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会轨则时期内，将应予败露的基金信 息通过适应中国证监会轨则条件的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息 败露办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介败露，并保证基金 投资者简略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息资 料。      （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：      （四）本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基 金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。      本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币 元。      （五）公开败露的基金信息 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书      公开败露的基金信息包括： 金份额持有东谈主大会召开的公法及具体范例，说明基金居品的特性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露 及基金份额持有东谈主服务等内容。              《基金合同》奏凯后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金完结运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权力、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》奏凯后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变更的， 基金管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在轨则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金完结运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵寓概 要。      基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告登 载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、                                   《基 金合同》和基金托管条约登载在轨则网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登 载在轨则网站上。      基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。      基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在轨则媒介上登载《基金 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 合同》奏凯公告。    基金合同奏凯公告中应说明基金召募情况及基金管理东谈主鼓励、基金管理东谈主、 基金管理东谈主高档管理东谈主员、基金司理等东谈主员持有的基金份额、承诺持有的期限等 情况。    《基金合同》奏凯后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在轨则网站败露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。    在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点败露敞开日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站败露半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明种种基金 份额申购、赎回价钱的策划方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者简略在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    基金管理东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年 度回报登载在轨则网站上，并将年度回报请示性公告登载在轨则报刊上。基金年 度回报中的财务司帐回报应当经适应《证券法》轨则的司帐师事务所审计。    基金管理东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将 中期回报登载在轨则网站上，并将中期回报请示性公告登载在轨则报刊上。    基金管理东谈主应当在季度终端之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度回报， 将季度回报登载在轨则网站上，并将季度回报请示性公告登载在轨则报刊上。    《基金合同》奏凯不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度回报、中 期回报或者年度回报。    基金管理东谈主应在年度回报、中期回报、季度回报均分别败露基金管理东谈主、基 金管理东谈主鼓励、基金管理东谈主高档管理东谈主员、基金司理等东谈主员持有基金的份额、期 限及期间的变动情况。    如回报期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形， 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按时回报“影响投资者决策的 其他要害信息”项下败露该投资者的类别、回报期末持有份额及占比、回报期内 持有份额变化情况及本基金的特地风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金管理东谈主应当在基金年度回报和中期回报中败露基金组合股产情况特地流 动性风险分析等。      本基金发生紧要事件，关连信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时回报书， 并登载在轨则报刊和轨则网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三 十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关连步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 施行胁制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有轨则的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。    在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集华贵传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关连信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开知晓， 并将关连情况立即回报中国证监会。    基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。    基金合同完结的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐回报。基金财产计帐小组应当将计帐回报登载在轨则网站上， 并将计帐回报请示性公告登载在轨则报刊上。    本基金投资资产支持证券，基金管理东谈主应在基金年度回报及中期回报中败露 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和回报期内 通盘的资产支持证券明细。基金管理东谈主应在基金季度回报中败露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。    本基金投资股指期货，基金管理东谈主应当在季度回报、中期回报、年度回报等 按时回报和招募说明书（更新）等文献中败露股指期货交往情况，包括交往政策、 持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的 影响以及是否适应既定的交往政策和交往场地等。    本基金投资国债期货，基金管理东谈主应当在季度回报、中期回报、年度回报等 按时回报和招募说明书（更新）等文献中败露国债期货交往情况，包括交往政策、 持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的 影响以及是否适应既定的交往政策和交往场地等。    本基金投资股票期权，基金管理东谈主应在按时信息败露文献中败露参与股票期 权交往的关连情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法 等，并充分揭示股票期权交往对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资政 策和投资场地等。    本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当在季度回报、中期 回报、年度回报等按时回报和招募说明书（更新）等文献中败露参与融资及转融 通证券出借交往的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险特地管 理情况等，并就回报期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联交旧事 项作念详备的说明。    本基金实施侧袋机制的，关连信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。    （六）信息败露事务管理 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制，指定特地部门及 高档管理东谈主员负责管理信息败露事务。      基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当适应中国证监会关连基金信息 败露内容与格式准则等法则的轨则。      基金托管东谈主应当按照关连法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时回报、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金计帐回报等 公开败露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证关连报送信息的真确、准确、圆善、实时。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介败露信息，可是其他大家媒介不得早于轨则媒介败露信息，况兼 在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。      为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计回报、法律意见书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》完结后 10 年。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主莳植信息败露服务的质料。具体要求应当适应中 国证监会及自律公法的关连轨则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      （七）信息败露文献的存放与查阅      照章必须败露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或延伸败露基金关连信息的情形      当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸败露基金关连信 息： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书                      十六、侧袋机制    （一）侧袋机制的实施条件和范例    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用适应《证 券法》轨则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。    （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证据基金份额持有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购恳求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。 同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋 账户份额。大都赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回恳求卓越前一敞开日 主袋账户总份额的 10%认定。    （三）实施侧袋机制期间的基金投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主策划各项投资运作方针和基金功绩方针时应当以主袋账户资产为基准。    基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资 组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。    基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。    （四）实施侧袋机制期间的基金估值    本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主打发主袋账户资产进行估 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 计核算应适应《企业司帐准则》的关连要求。    （五）实施侧袋账户期间的基金用度 产净值行为基数计提。 方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。    （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产以可出售、可转让、归附交往等方式归附流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。    完结侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘用适应《证券法》轨则的司帐师事务 所进行审计并败露专项审计意见。    （七）侧袋机制的信息败露    在启用侧袋机制、处置特定资产、完结侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后，基金管理东谈主应实时发布临时公告。    基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分轨则的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户份额净值。    侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金按时回报中败露回报期内特定资 产处置进展情况，败露回报期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明 不行为特定资产最终变现价钱的承诺。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书                      十七、风险揭示      （一）市集风险      基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资 感情和交往轨制等种种身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包 括：      因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。      随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。      金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着 国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。      上市公司的经营好坏受多种身分影响，如管明智力、财务现象、市集远景、 行业竞争、东谈主员教育等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者简略用于分派的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统风险，但不成 完全藏匿。      基金的利润将主要通过现金样式来分派，而现金可能因为通货扩展的影响而 导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。      （二）管理风险      基金管理东谈主的专科手段、研究智力及投资管理水平顺利影响到其对信息的占 有、分析和对经济景色、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金管理东谈主的投资管理轨制、风险管理和里面胁制轨制是否健全，能否有 效留意谈德风险、操派头险和其他合规性风险，以及基金管理东谈主的职业谈德水平 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书 等，也会对基金的风险收益水平形成影响。    （三）信用风险    基金在交往过程中可能发生交收违约或者所投资债券的刊行东谈主违约、债券发 行东谈主评级下降、债券刊行东谈主拒却支付到期本息、交往敌手违约等情况，从而导致 基金资产损失。    （四）流动性风险    本基金为等闲敞开式基金，投资东谈主可在本基金的敞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵命基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金管理东谈主将合理胁制基金份额持有东谈主皆集度，审慎证据申购 赎回业务恳求。    本基金的具体申购、赎回安排详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。    在市集或个券流动性不及的情况下，基金管理东谈主可能无法马上、低成土产货调 整基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响或无法完全得志投资东谈主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以打发赎回要求，在管理现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下降风险。    本基金的投资范围主要为具有素雅流动性的金融用具，包括标的指数的成份 股、备选成份股、其他国内照章刊行上市的股票（包括含主板、创业板特地他经 中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可调治债券（含分离交 易可转债）、可交换债券特地他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具、股指期货、国债期货、股票期 权以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金不错根据有 关法律法则的轨则进行融资及转融通证券出借业务。基金主要投资标的在上海证 券交往所、深圳证券交往是以及银行间市集刊行上市，存在活跃的交往市集。    本基金不错投资的证券标的，其中部分证券类型标的存在一定的变现难熬。 如逆回购交往、银行进款、资产支持证券等，由于难以寻找到允洽的交往敌手或 投资约定有固定的到期时限，在靠近变现需求时，卖出或变刻下可能碰到一定程 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书 度损失。另外，对于基金投资于可指挥交往量较小的股票，当持仓数目占可指挥 股票数目一定比例时，会靠近有皆集渡过高、交往敌手不及，难以卖出变现的风 险。      对于拟投资证券的流动性风险，本基金通过限制主动投资于流动性受限资产 的市值比例，限制基金或基金管理东谈垄断有一家上市公司刊行的可指挥股票的数目 比例以及通过基金管理东谈主的流动性风险管理内控秩序等，来胁制基金的流动性风 险。      本基金管理东谈主在对投资市集、行业及资产的流动性风险进行评估后，结合基 金投资管理策略、管理东谈主的流动性风险管理情况等，认同基金拟投资的证券标的、 行业及资产具有一定流动性，可按照合理价值变现，动态打发基金投资东谈主的申购 赎回要求，支持基金敞开式管理运作。      在基金出现大都赎回且投资东谈主的赎回恳求大幅卓越基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金那时的资产组合现象评估其流动性，如证据无法打发投 资东谈主的沿途赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东谈主利益形成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险救急预案。如流动性风险救急预案举措仍无法灵验应 对，则公司需进一步评估启动宽限办理赎回恳求的必要性及相应惩处决策，惩处 决接应隐蔽基金资产变现的具体举措、当日证据赎回恳求的份额及宽限办理赎回 的比例、基金归附往常赎回的时期安排等。大都赎回惩处决策的关连说明及可能 影响，公司将实时申诉基金份额持有东谈主。      为保护投资东谈主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同轨则 采取不同的流动性风险管理秩序。在某些情景下，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协 商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下，依照法律法则及基金合同的约定， 履行相应的信息败露范例后，空洞运用种种流动性风险管理用具，对赎回恳求等 进行适度管理。在赎回限制的情况摒除后，基金管理东谈主将归附赎回业务的往常办 理并公告。      基金管理东谈主实施备用的流动性风险管理用具、陋劣范例（具体细节可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示：      （1）宽限办理大都赎回恳求。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    当出现基金单个敞开日内的基金份额净赎回恳求卓越前一敞开日的基金总份 额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。基金管理东谈主，不错根据基金那时的资产组 合现象、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况等，决定全额赎回或部分延 期赎回。针对部分宽限赎回，当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回恳求有难熬或 觉得因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。若基金发生大都赎回，在单个基金份额持 有东谈主赎回恳求卓越前一职业日基金总份额 30%的情形下，基金管理东谈主不错对该单 个基金份额持有东谈主超出 30%以上部分的赎回恳求实施宽限办理。    基金管理东谈主采取上述宽限办理赎回恳求等秩序可能会对投资者赎回基金份额 产生影响，投资者可能在基金发生大都赎回期间，忽视赎回请求后，赎回要求得 不到得志。    （2）基金暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项的事项，具体包括： 资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 且领受估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。    发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4）项所述情形，按基金合 同的关连条目处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 理部分给予取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。在基金管理东谈主暂停基金赎回恳求或减速支付赎回款项期间，受此影 响，基金份额持有东谈主可能不成实时、足额的赎回所持有的基金份额。    （3）收取短期赎回费。    按照基金合同的约定，基金宝石续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需醒目短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。    （4）暂停估值情形。当发生以下事项时，基金暂停估值： 业时； 证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；    当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不成实时、 准确地反应基金投资的市集价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管理 东谈主会根据合同约定，视情况暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项。    （5）舞动订价机制。    当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主可领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性，舞动订价机制的处理原则与操作表率遵命关连法律法则 以及监管部门自律公法的轨则。    当基金发生大额申购或赎回情形且基金管理东谈主决定领受舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将顺利影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。    （6）实施侧袋机制。    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将基金投资组合中的特定资产从原 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 有账户分离至特地的侧袋账户进行处置计帐，想法在于灵验窒碍并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、 赎回和调治，仅主袋账户份额往常敞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额 的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户 份额不成赎回，其对应特定资产的变刻下期具有不确定性，最终变现价钱也具有 不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 东谈主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制期间，基金管理东谈主策划各项投资运作方针和基金功绩方针时以 主袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。因本基 金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金按时回报中败露回报期末 特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的承诺，因 此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺 的使命。    基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    （7）证监会认定的其他秩序    当出现其他证监会认同的流动性风险管理秩序时，基金管理东谈主可在与托管东谈主 协商后，按照证监会认同的关连要求，采取对本基金的流动性风险管理秩序，具 体情况的关连说明可能由基金管理东谈主届时公告确定。    （五）本基金的特定风险    本基金为增强型股票指数基金，本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%， 投资于中证 A500 指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%， 标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受种种身分影响而波动，导致指数波动， 从而对本基金的收益水平产生影响。在股票市集下落的过程中，可能靠近基金净 值与标的指数同步下落的风险。    本基金领受指数增强投资策略，可通过成份股权重优化增强和非成份股优选 等增强策略对投资组合进行优化，利用公司自主研发的量化多因子选股模子进行 股票投资价值定量分析，并构建股票投资组合，力图终了超越场地指数的投资收 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书 益。这种基于对宏不雅经济、基本面等深度研究、通过基金管理东谈主拓荒的量化选股 模子作念出优化调养投资组合的决策，最闭幕果仍然存在一定的不确定性，其投资 收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指 数的收益率发生偏离的风险。    本基金力图胁制本基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度 的完全值不卓越 0.5%，年追踪舛错不卓越 8%，但因标的指数编制公法调养或其他 身分可能导致追踪舛错卓越上述范围，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生 较大偏离。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍爱，改日指数编制机构可 能由于种种原因住手对指数的管理和珍爱，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个职业日向中国证监会回报并忽视惩处决策，如更换基金标的指 数、调治运作方式，与其他基金合并、或者完结基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有东谈主大会，基金份额持有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同完结。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、调治运作方式，与其他基 金合并、或者完结基金合同等风险。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确按时期，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息遵命基金份额持有东谈主利 益优先原则撑持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指 数表现与关连市集表现有在相反，影响投资收益。    标的指数成份股可能因种种原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时，基金 可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。    本基金以中证 A500 指数行为标的指数，中证 A500 指数并不成代表通盘股票 市集，因此可能存在基金投资组合收益率与股票市集平均收益率偏离的风险。    本基金通过量化选股模子进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股 票投资组合。存在由于量化选股模子失效导致基金功绩表现欠安的风险。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书      本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货行为一种金融衍 生品，存在一些特地的风险点。金融养殖品是一种金融会约，其价值取决于一种 或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。 投资于养殖品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操派头险和法律风险等。 由于养殖品时常具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈，巧合候比投资标 的资产要承担更高的风险。      股指期货、国债期货领受保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当 出现不利行情时，标的资产价钱的轻细变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。 股指期货、国债期货领受逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在轨则的时期内补足保 证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。此外，基金财产可能因 为股指期货、国债期货合约与标的指数价钱波动不一致而碰到基差风险。 刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内指挥转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合股产净值带来一定的风险。      本基金参与股票期权交往以套期保值为主要想法，投资股票期权的主要风险 包括股票期权价钱波动带来的市集风险；因保证金不及、备兑证券数目不及或持 仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微 小的变动可能会使投资东谈主权益碰到较大损失；敌手方风险和连带风险在内的第三 方风险；以及种种操派头险。      本基金可参与融资交往，风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险 可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的留意融资交往所靠近 的种种风险，基金管理东谈主将盲从审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险 管理轨制，灵验留意和胁制风险，切实珍爱基金财产的安全和基金份额持有东谈主利 益。      本基金参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：      （1）流动性风险。靠近大额赎回时，可能因证券出借原因，发生无法实时变 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 现支付赎回款项的风险。    （2）信用风险。证券出借敌手方可能无法实时反璧证券，无法支付相应权益 补偿及欠据用度的风险。    （3）市集风险。证券出借后可能靠近出借期间无法实时处置证券的市集风险。    投资科创板股票存在的风险包括但不限于：    （1）公司治理风险。科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科 创板上市公司的股权激励轨制更为纯真，可能存在表决权相反安排。    （2）科创板股票的流动性风险。由于科创板的投资者门槛较高，科创板股票 流动性可能弱于 A 股其他板块；科创板机构投资者占比拟大，投资者对科创板的 个股形成一致性预期的可能性高于 A 股其他板块， 在特殊时期可能存在股票无法 成交的风险。    （3）投资皆集风险。科创板上市企业主要属于科技转换成长型企业，其买卖 模式、盈利风险和功绩波动等特征较为相通，因此持仓股票股价存在同向波动的 可能，难以通过分散投资责问风险，从而引起基金净值波动。    （4）上市公司经营风险。科创板企业所处行业和业务经常具有研发进入范围 大、盈利周期长、期间迭代快、风险高以及严重依赖中枢神情、中枢期间东谈主员、 少数供应商等特性，企业上市后的络续转换智力、主营业务发展的可络续性、公 司收入及盈利水对等仍具有较大不确定性。科创板企业可能存在初次公拓荒行前 最近 3 个司帐年度未能连气儿盈利、公拓荒行并上市前锋未盈利、有累计未弥补亏 损等情形，可能存在上市后仍无法盈利、络续亏蚀、无法进行利润分派等情形。    （5）退市风险。科创板退市的范例、范例和实行较主板更为严格： 范运作存 在紧要颓势的情形，将顺利导致退市； 应当退市的 企业顺利完结上市的情形； 贸易或者 不具备买卖本质的关联交往撑持收入时，可能会顺利导致退市。    （6）股价波动较大的风险。由于科创板企业广阔具有期间新、远景不确定、 功绩波动大、风险高等特征，市集可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。此外，科创板股 票竞价交往建树较宽的涨跌幅限制，初次公拓荒行上市的股票，上市后的前 5 个 交往日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%，科创板股票有可能出现股价波 动较大的情况。本基金投资于科创板股票在赢得其带来收益的同期，也将承受该 部分基 金资产波动带来的风险。    （7）系统性风险。科创板企业均为市集认同度较高的科技转换企业，在企业 经营及盈利模式上存在趋同，是以科创板个股关连性较高，市集表现欠安时，系 统性风险将更为权贵。    （8）政策风险。国度对高新期间产业扶持力度及爱重进度的变化会对科创板 企业带来较大影响，国际经济景色变化对计谋新兴产业及科创板企业也会带来政 策影响。    本基金的投资范围包括存托凭证，淌若投资，除与其他仅投资于沪深市集股 票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使 出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托凭证刊行机制和交往机制关连的风险，包 括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权力等方面存 在相反可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊 安排可能激发的风险；存托条约自动料理存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在络续信息败露监管方面与 境内可能存在相反的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境相反可能 导致的其他风险。    本基金为发起式基金，基金合同奏凯之日起三年后的对应日（若无对应日则 顺延至下一日），若基金资产净值低于两亿元，基金合同自动完结，且不得通过召 开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限。因此，基金份额持有东谈主还有可能靠近 基金合同自动完结的风险。    改日若出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东谈主应当自该情形发生之日起十个职业日内向中国证监会回报并忽视惩处决策， 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书 如更换基金标的指数、调治运作方式、与其他基金合并或者完结基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未奏凯召开 或就上述事项表决未通过的，基金合同完结。因而，本基金存在着无法存续的风 险。      （六）操作和期间风险      基金的关连当事东谈主在各业务枢纽的操作过程中，可能因里面胁制不到位或者 东谈主为身分形成操作造作或违抗操作规程而引致风险，如越权交往、内幕交往、交 易裂缝和诈骗等。      此外，在敞开式基金的后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而影 响交往的往常进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种期间风险可能来 自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交往所和证券登记结算机构等。      （七）合规性风险      合规性风险指基金管理或运作过程中，违抗国度法律、法则或基金合同关连 轨则的风险。      （八）模子风险      模子风险指在预计资产价值、市集分析和风险预计中领受了裂缝的预计方法 或遴聘了不允洽的模子而导致投资结果不确定风险。      （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险      本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广阔章程等作念出的概述性神态，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与居品风险之间 的匹配检修。      （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 致基金资产损失； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书         十八、基金合同的变更、完结与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告。 决议奏凯后两日内在轨则媒介公告。    （二）《基金合同》的完结事由    有下列情形之一的，经履行关连范例后，《基金合同》应当完结： 金托管东谈主连结的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）      《基金合同》完结情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐回报； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    （5）聘用司帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；    （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金 份额比例进行分派。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经适应《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐回报报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 回报登载在轨则网站上，并将计帐回报请示性公告登载在轨则报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书                 十九、基金合同的内容纲领      一、基金合同当事东谈主的权力、义务      （一）基金管理东谈主的权力、义务               《运作办法》特地他关连轨则，基金管理东谈主的权力包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏凯之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并 管理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则轨则或中国证监会批准 的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关连法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主 违抗了《基金合同》及国度关连法律轨则，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采取必要秩序保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；      （9）担任或托福其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及关连法律轨则决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或调治申 请；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄鼓励权力，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权力；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；      （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权力或者 实施其他法律步履；      （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 供服务的外部机构。若本基金领受证券经纪商交往结算模式，即本基金将通过基 金管理东谈主采用的证券经纪商进行场内交往，并由采用的证券经纪商行为结算参与 东谈主代理本基金进行结算，则基金管理东谈主须与遴聘的证券经纪商签订关连条约，约 定证券经纪商应履行的关连交往结算和交往监控等职责；    （16）在适应关连法律、法则的前提下，制订和调养关连基金认购、申购、 赎回、调治和非交往过户等的业务公法；    （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权力。             《运作办法》特地他关连轨则，基金管理东谈主的义务包括但 不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》奏凯之日起，以西宾信用、严慎勤奋的原则管理和运用 基金财产；    （4）配备鼓胀的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、               《基金合同》特地他关连轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采取适当合理的秩序使策划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适应《基金合同》等法律文献的轨则，按关连轨则策划并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报；    （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；    （11） 严格按照《基金法》                 、《基金合同》特地他关连轨则，履行信息败露及 回报义务；    （12）保守基金买卖精巧，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书 《基金合同》特地他关连轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前应予阴私，不 向他东谈主泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科照料人提供服务需要提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；    （14）按轨则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》特地他关连轨则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按轨则保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓，保存期限不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时期发出，况兼 保证投资者简略按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关连的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关连贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；    （19）靠近放弃、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时回报中国证监会 并申诉基金托管东谈主；    （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关连基 金事务的步履承担使命；    （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权力或实施其 他法律步履；    （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                             《基金合同》不成生 效，基金管理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）实行奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。    （二）基金托管东谈主的权力、义务             《运作办法》特地他关连轨则，基金托管东谈主的权力包括但 不限于：    （1）自《基金合同》奏凯之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全保 管基金财产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准 的其他用度；    （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 形，应呈文中国证监会，并采取必要秩序保护基金投资者的利益；    （4）根据关连市集公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 协助提供开立期货业务关连账户及交往编码的基金托管东谈主关连信息，为基金办理 证券、期货交往资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；    （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权力。             《运作办法》特地他关连轨则，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：    （1）以西宾信用、勤奋尽责的原则持有并安全看守基金财产；    （2）扶植特地的基金托管部门，具有适应要求的营业场合，配备鼓胀的、合 格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；    （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别建树账户，零丁核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；    （4）除依据《基金法》、               《基金合同》特地他关连轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；    （5）看守由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关连的紧要合同及关连凭证； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，协助提供 开立期货业务关连账户及交往编码的基金托管东谈主关连信息，按照《基金合同》的 约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、                      《基金合同》特地他关连轨则另有规 定外，在基金信息公开败露前给予阴私，不得向他东谈主泄露，但根据监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照料人提供服务需要提供的 情况除外；    （8）复核、审查基金管理东谈主策划的基金资产净值、种种基金份额的基金份额 净值、基金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动关连的信息败露事项；    （10）对基金财务司帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具意见，说 明基金管理东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；淌若 基金管理东谈主有未实行《基金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的秩序；    （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连贵寓，保存期 限不少于法定最低期限；    （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （13）按轨则制作关连账册并与基金管理东谈主查对；    （14）依据基金管理东谈主的指示或关连轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》特地他关连轨则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金管理东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派；    （18）靠近放弃、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时回报中国证监会， 并申诉基金管理东谈主；    （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而奉命；    （20）按轨则监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 务，基金管理东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；    （21）实行奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金份额持有东谈主    基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    除法律法则另有轨则或基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同 等的正当权益。             《运作办法》特地他关连轨则，基金份额持有东谈主的权力包 括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；    （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；    （7）监督基金管理东谈主的投资运作；    （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权力。             《运作办法》特地他关连轨则，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于：    （1）雅致阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）关注基金信息败露，实时愚弄权力和履行义务； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》完结的有 限使命；    （6）不从事任何有损基金特地他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；    （7）实行奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的不当得利；    （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万东谈主民币， 且持有认购的基金份额自基金合同奏凯之日起不少于 3 年；    （10）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的范例和公法    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有轨则或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈垄断有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额持有东谈主大会不扶植日常机构。    （一）召开事由 法则、中国证监会另有轨则或《基金合同》另有约定的除外：    （1）完结《基金合同》；    （2）更换基金管理东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调治基金运作方式；    （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的报恩范例或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资场地、范围或策略；    （9）变更基金份额持有东谈主大会范例；    （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；    （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额策划，下同）就团结事项书面 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书 要求召开基金份额持有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生紧要影响的其他事项；    （13）法律法则、            《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：    （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；    （2）调养本基金的申购费率、销售服务费，或变更收费方式；    （3）增多或调养本基金的基金份额类别建树；    （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生紧要变化；    （6）基金管理东谈主、销售机构、登记机构调养关连基金认购、申购、赎回、转 换、非交往过户、转托管等业务的公法；    （7）经履行适当范例，基金推出新业务或服务；    （8）若改日本基金管理东谈主同期管理团结标的指数的增强策略交往型敞开式指 数基金（ETF），则在对应 ETF 上市后，履行适当范例后本基金可采取增强 ETF 联 接基金模式并相应修改《基金合同》；    （9）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 管理东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面申诉基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管理东谈主，基金管 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募说明书 理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主忽视书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉忽视提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉忽视提议的基金份额持 有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得不容、侵犯。 登记日。    （三）召开基金份额持有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时期、地点和会议样式；    （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、送达时期和地点；    （5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关特地磋商 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 方式和磋商东谈主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金管理东谈主到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面申诉基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票着力。    （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会 同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：    （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈垄断 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明适应法律法则、《基金合同》 和会议申诉的轨则，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东谈垄断有的登记贵寓相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金 份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大和会知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面方式或大和会知载明的其他方式进行表决。    在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个职业日内连气儿 公布关连请示性公告； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 申诉轨则的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决着力；    （3）本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见；    （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托福东谈垄断有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明适应 法律法则、《基金合同》和会议申诉的轨则，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议申诉中列明。 网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。    （五）议事内容与范例    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定完结《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持 有东谈主大会谋划的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    （1）现场开会    在现场开会的方式下，滥觞由大会垄断东谈主按照下列第（七）条文定范例确定 和公布监票东谈主，然后由大会垄断东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会垄断东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 垄断大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表垄断；淌若基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为 该次基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或垄断基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称呼）和磋商方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，滥觞由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截 止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有轨则或基金 合同另有约定外，调治基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、完结《基 金合同》、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。    基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交 适应会议申诉中轨则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 适应会议申诉轨则的表决意见视为灵验表决，表决意见迷糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。      （七）计票      （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主 应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管理东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主应当在会议脱手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会垄断东谈主就地 公布计票结果。      （3）淌若会议垄断东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行 盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会垄断东谈主应当就地公布再行盘点结 果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      （八）奏凯与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏凯。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    基金份额持有东谈主大会决议自奏凯之日起依照《信息败露办法》的关连轨则在 轨则媒介上公告。淌若领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行奏凯的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏凯的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有料理力。    （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事范例和 表决条件等内容，但凡顺利援用法律法则或监管轨则的部分，如法律法则或监管 轨则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可顺利对该部老实容进行修改或调养，无需召开基金份额持有东谈主大会。    （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若关连 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，团结主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关连轨则以本节特殊约定内 容为准，本节莫得轨则的适用本部分的关连轨则。    三、基金合同的变更、完结与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 决议奏凯后两日内在轨则媒介公告。    （二）《基金合同》的完结事由    有下列情形之一的，经履行关连范例后，《基金合同》应当完结： 金托管东谈主连结的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）      《基金合同》完结情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐回报；    （5）聘用司帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；    （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金 份额比例进行分派。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经适应《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐回报报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 回报登载在轨则网站上，并将计帐回报请示性公告登载在轨则报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 期限。    四、争议的处理和适用的法律    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争 议，如经友好协商未能惩处的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交上海国际经济 贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在上海市， 仲裁裁决是终局的，并对关连各方当事东谈主均有料理力。除非仲裁裁决另有决定， 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，不绝针织、勤奋、尽责地履 行基金合同轨则的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书                  二十、托管条约的内容纲领    一、托管条约当事东谈主    （一）基金管理东谈主（或称“管理东谈主”）    称呼：中加基金管理有限公司    住所：北京市顺义区温顺镇顺泽大街 65 号 317 室    法定代表东谈主：夏远洋    扶植日历：2013 年 3 月 27 日    批准扶植机关及批准扶植文号：中国证监会证监许可【2013】247 号    组织样式：有限使命公司    注册成本：4.65 亿元东谈主民币    存续期限：络续经营    磋商电话：400-00-95526    （二）基金托管东谈主（或称“托管东谈主”）    称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东谈主：任德奇    成立时期：1987 年 3 月 30 日    批准扶植机关及批准扶植文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银 行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    注册成本：742.63 亿元东谈主民币    组织样式：股份有限公司    存续期间：络续经营    二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履愚弄监督权 金的投资范围、投资对象进行监督。    本基金的投资范围主要为具有素雅流动性的金融用具，包括标的指数的成份 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 股、备选成份股、其他国内照章刊行上市的股票（包括含主板、创业板特地他经 中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可调治债券（含分离交 易可转债）、可交换债券特地他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具、股指期货、国债期货、股票期 权以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。    本基金不错根据关连法律法则的轨则进行融资及转融通证券出借业务。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当 范例后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金 每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交往保证金 后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。    淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行适当范例后，不错调养上述投资品种的投资比例。 金投资、融资比例进行监督。    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适应以下轨则：    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股 及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴 纳的交往保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%， 完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目轨则的比 例限制；    （4）本基金管理东谈主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募说明书 的 10%，完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 轨则的比例限制；      （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支持证券的比例，不得卓越基 金资产净值的 10%；      （6）本基金持有的沿途资产支持证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产支持证券的比例，不得卓越 该资产支持证券范围的 10%；      （8）本基金管理东谈主管理的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支持证 券，不得卓越其种种资产支持证券共计范围的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，淌若其信用等级下降、不再适应投资范例，应在评 级回报发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金参与股指期货交往，应当盲从下列要求：基金在职何交往日日 终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值的 10%；基金在职何 交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金持有的股票总市值的 过上一交往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，共计（轧差策划）应当适应基金合同对于股票投资比例的关连约 定；      （12）本基金参与国债期货交往，应当盲从下列要求：基金在职何交往日日 终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值的 15%；基金在职何 交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金持有的债券总市值的 过上一交往日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差策划）应当符 合基金合同对于债券投资比例的关连约定；      （13）基金参与股指期货、国债期货交往，应当盲从下列要求：本基金在职 何交往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓越基金资 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书 产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （14）本基金参与股票期权交往的，应当适应以下要求： 的 10%； 的，应持有合约行权所需的全额现金或交往所公法认同的可冲抵股票期权保证金 的现金等价物； 值按照行权价乘以合约乘数策划；    （15）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得卓越基金资产净值的 95%；    （16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适应以下要求： 上的出借证券应纳入流动性受限资产的范围； 市值加权平均策划；    因证券市集波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的身分致 使基金投资不适应上述轨则的，基金管理东谈主不得新增转融通证券出借业务；    （17）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；    （18）本基金主动投资流动性受限资产的市值共计不得卓越本基金基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主 之外的身分致使基金不适应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （19）本基金管理东谈主管理的沿途敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开 期的按时敞开基金）持有一家上市公司刊行的可指挥股票，不得卓越该上市公司 可指挥股票的 15%；本基金管理东谈主管理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的 可指挥股票，不得卓越该上市公司可指挥股票的 30%；完全按照关连指数的组成 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募说明书 比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；    （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实行；    （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （16）、                  （18）、                      （20）项情形之外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金范围变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性 限制等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述轨则投资比例的，基 金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法 律法则另有轨则的，从其轨则。    基金管理东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应 基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏凯之日起开 始。法律法则或监管部门另有轨则的，从其轨则。    上述投资组合限制条目中，若属法律法则或监管部门的强制性轨则，则当法 律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当范例后，则本基金投资不再受关连限制或以变更以后的轨则为准。    基金托管东谈主依照上述轨则对本基金的投资组合限制及调养期限进行监督。 资阻拦步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。    （1）承销证券；    （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；    （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交往、摆布证券交往价钱特地他不方正的证券交往行动；    （7）法律、行政法则和中国证监会轨则阻拦的其他行动。    基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主特地控股鼓励、施行 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书 胁制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当适应基金的投资场地和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，留意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实行。关连交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给予败露。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。    在基金合同奏凯后，基金管理东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关 系的鼓励或者与本机构有其他紧要强横关系的公司名单，以上名单发生变化的， 应实时给予更新并申诉对方。    如法律法则或监管部门取消上述阻拦性轨则，基金管理东谈主在履行适当范例后 可不受上述轨则的限制。 金管理东谈主参与银行间债券市集进行监督。    （1）基金托管东谈主依据关连法律法则的轨则和《基金合同》的约定对于基金管 理东谈主参与银行间市集交往时靠近的交往敌手资信风险进行监督。    基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适应法律法则及行业标 准的、本基金适用的银行间市集交往敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个 职业日内电话或回函证据收到该名单。淌若基金管理东谈主在基金投资运作之前未向 基金托管东谈主提供银行间债券市集交往敌手名单的，视为基金管理东谈主认同全市集交 易敌手。基金管理东谈主应按时和不按时对银行间市集现券及回购交往敌手的名单进 行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个职业日内电话或书面回函证据，新名单自 基金托管东谈主证据当日奏凯。新名单奏凯前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未 结算的交往，仍应按照条约进行结算。    （2）基金管理东谈主参与银行间市集交往时，有使命胁制交往敌手的资信风险， 由于交往敌手资信风险引起的损失，基金管理东谈主应当负责向关连使命东谈主追偿。 金管理东谈主银行进款业务进行监督。    本基金投资银行进款应适应如下轨则：    （1）基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算的真确、准确。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    （2）基金管理东谈主与基金托管东谈主应根据关连轨则，就本基金银行进款业务另行 签订书面条约，明确两边在关连条约签署、账户开设与管理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、看守等流 程中的权力、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当 权益。    （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 关连条约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等关连文献，切实履行托管职责。    （4）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基金法》、 《运作办法》等关连法律法则，以及国度关连账户管理、利率管理、支付结算等 的各项轨则。    （1）基金投资指挥受限证券，应盲从《对于基金投资非公拓荒行股票等指挥受 限证券关连问题的申诉》等关连法律法则轨则。    （2）指挥受限证券，包括由《上市公司证券刊行注册管理办法》表率的非公开 刊行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交往 证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交往中的质押券等指挥受限证券。    （3）基金管理东谈主应在基金初次投资指挥受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金 管理东谈主董事会批准的关连基金投资指挥受限证券的投资决策历程、风险胁制轨制。 基金投资非公拓荒行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资指挥受限证券的投资额度和投资 比例胁制情况。 基金管理东谈主应至少于初次实行投资指示之前两个职业日将上述资 料书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有鼓胀的时期进行审核。基金托管东谈主应在 收到上述贵寓后两个职业日内，以书面或其他两边认同的方式证据收到上述贵寓。    （4）基金投资指挥受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供适应法律法则 要求的关连书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金 资产净值的比例、已持有指挥受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时期等。 基金管理东谈主应保证上述信息的真确、圆善，并应至少于拟实行投资指示前两个职业 日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有鼓胀的时期进行审核。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书      （5）基金托管东谈主打发基金管理东谈主提供的关连书面信息进行审核，基金托管东谈主 觉得上述贵寓可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理东谈主在投资指挥受限 证券前就该风险的摒除或留意秩序进行补充书面说明，并保留稽查基金管理东谈主风险 管理部门就基金投资指挥受限证券出具的风险评估回报等备查贵寓的权力。不然， 基金托管东谈主有权拒却实行关连指示。因拒却实行该指示形成基金财产损失的，基金 托管东谈主不承担相应使命，并有权回报中国证监会。      如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩处。 淌若基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。 金投资其他方面进行监督。      （二）基金托管东谈主应根据关连法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值策划、种种基金份额净值策划、应收资金到账、基金用度开支及收入 证据、基金收益分派、关连信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数 据等进行监督和核查。淌若基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将子虚的功绩 表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并有权在 发现后回报中国证监会。      （三）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在轨则时期 内回话并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督回报的，基金管理东谈主应积极配合提供关连数 据贵寓和轨制等。      基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示或施行投资运作违抗《基金法》特地 他关连法则、      《基金合同》和本条约轨则的步履，应实时以书面样式申诉基金管理 东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到申诉后应实时查对，并以电话或书面样式向基金托 管东谈主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对 基金托管东谈主申诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权回报中国证监 会。      基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违纪步履，应立即回报中国证监会，同期 申诉基金管理东谈主在限期内纠正。      基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违抗法律、行政法则和其他关连轨则，或 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书 者违抗《基金合同》约定的，应当拒却实行，立即申诉基金管理东谈主，并有权向中 国证监会回报。    基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往范例已经奏凯的指示违抗法律、行政法 规和其他关连轨则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即申诉基金管理东谈主， 并有权向中国证监会回报。    基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当盲从审慎经营原则， 配备期间系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务 历程，灵验留意和胁制风险。基金托管东谈主将对基金参与融资及转融通证券出借业 务进行监督和复核。    三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查    根据《基金法》特地他关连法则、                  《基金合同》和本条约轨则，基金管理东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是 否安全看守基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投 资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东谈主策划的基金资产净值和种种基金份 额净值，是否根据基金管理东谈主指示办理计帐交收，是否按照法则轨则和《基金合 同》轨则进行关连信息败露和监督基金投资运作等步履。    基金管理东谈主按时和不按时地对基金托管东谈主看守的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关连贵寓以供基金 管理东谈主核查托管财产的圆善性和真确性，在轨则时期内回话并改正。    基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管理、私自挪用基金资产、 未实行或无故延伸实行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基 金法》、    《基金合同》、本条约特地他关连轨则的，应实时以书面样式申诉基金托管 东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到申诉后应实时查对并以书面样式对基金管理东谈主 发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主申诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管 理东谈主应回报中国证监会。对基金管理东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监 督回报的，基金托管东谈主应积极配合提供关连数据贵寓和轨制等。    基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应立即回报中国证监会，同期 申诉基金托管东谈主在限期内纠正。    四、基金财产的看守 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书    （一）基金财产看守的原则 刑事使命、分派基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强 制实行。 金财产的债权、不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构固有财产的债务 相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理东谈主、基金托管东谈主、 证券经纪机构以其自有资产承担法律使命，其债权东谈主不得对基金财产愚弄请求冻 结、扣押和其他权力。 户等投资所需账户，基金管理东谈主和基金托管东谈主按照轨则开立期货资金账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，零丁核算，确保基金财产的圆善 和零丁。 基金管理东谈主负责与关连当事东谈主确定到账日历并申诉基金托管东谈主，到账日基金资产 莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东谈主应实时申诉基金管理东谈主采取秩序进行 催收。由此给基金形成损失的，基金管理东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金的损失。 基金托管东谈主对此不承担任何使命，但应给予必要的协助与配合。    （二）基金召募资产的考据    基金召募期满或基金提前终端召募之日起 10 日内，基金召募金额、发起资金 提供方承诺其认购的基金份额持有期限适应《基金法》、《运作办法》等关连轨则 后，由基金管理东谈主聘用适应《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行 验资，出具验资回报，出具的验资回报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国 注册司帐师署名灵验，且需对发起资金提供方特地持有份额进行特地说明。验资 完成，基金管理东谈主应将召募到的沿途资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行 进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关连证明文献。    （三）基金的银行进款账户的开立和管理 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 “托管账户”），并根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行 预留印鉴由基金托管东谈主看守和使用，账户的预留印鉴卡（如有）、账户贵寓由托管 东谈主看守。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得 使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的行动。 金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的 资金结算汇划业务。    （四）基金证券交收账户、证券资金账户的开立和管理 登记结算有限使命公司开设证券账户。 构营业网点开立对应的证券资金账户，并申诉基金托管东谈主。证券资金账户用于本 基金证券交往的结算以及证券交往结算资金的记录，并与本基金银行进款账户之 间建立唯独银证转账对应关系， 证券经纪机构对开立的证券资金账户内存放的资 金的安全承担使命， 基金托管东谈主不负责看守证券资金账户内存放的资金。 证券资金账户与本基金银行进款账户的银证签约手续，未经基金托管东谈主书面同意， 基金管理东谈主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行进款账户）变更 为其他账户，不然，因此引起的法律后果及给本基金形成的损失沿途由基金管理 东谈主承担。 需要。基金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的证 券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户进行本基 金业务之外的行动。    （五）债券托管账户的开立和管理 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 备案通过后在中央国债登记结算有限使命公司及银行间市集计帐所股份有限公司 以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的清 算。基金管理东谈主负责恳求基金进入天下银行间同行拆借市集进行交往，由基金管 理东谈主在中国际汇交往中心开设同行拆借市集交往账户。 基金管理东谈主保存。    （六）期货关连账户的开立和管理    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连轨则开立期货资金账户，在中国金融 期货交往所获取交往编码。期货资金账户称呼及交往编码对应称呼应按照关连规 定扶植。    基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行经验，基金管理东谈主授权基金托管东谈主办 理关连银期转账业务。    （七）基金投资银行进款账户的开立和管理    进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括托管东谈主钤记）及基金管理东谈主公章。    本基金投资银行进款时，基金管理东谈主应当与进款银行签订具体进款条约/进款 证据单子，基金管理东谈主与进款银行签订按时进款条约，条约中触及托管东谈主关连职 责的约定须由基金管理东谈主和托管东谈主两边协商一致后签署。该条约内容应至少包含 起息日、到期日、进款金额、进款账户、进款利率、进款是否不错提前支取、定 存到期支取账户、进款证实书怎样嘱咐以及进款证实书不得转让质押等条目，同 时需约定托管东谈主承办行称呼、地址和账户，并将资金托管账户指定为唯独回款账 户。明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、进款到 期指定收款账户等笃定。    为留意特殊情况下的流动性风险，进款条约中应当约定提前支取条目。    （八）其他账户的开立和管理    若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金托管 东谈主根据关连法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立关连账户。该账户按有 关公法使用并管理。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             招募说明书    （九）基金财产投资的关连什物证券、银行进款按时存单等有价凭证的看守    什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看守库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 施行灵验胁制的本基金资产不承担看守使命。    银行进款按时存单等有价凭证由基金托管东谈主负责看守。    基金托管东谈主只负责对进款证实书进行看守，不负责对进款证实书真伪的辩认， 不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全看守使命。    （十）与基金财产关连的紧要合同的看守    由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关连的紧要合同的原件分别由基金托管 东谈主、基金管理东谈主看守，关连业务范例另有限制除外。除本条约另有轨则外，基金 管理东谈主在代表基金签署与基金关连的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的正 本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件，基金管理东谈主应及 时将原本送达基金托管东谈主处。合同的看守期限按照国度关连轨则实行。    对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同电子件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得改变。    五、基金净值信息策划和司帐核算    （一）基金资产净值及基金份额净值的策划与复核    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    种种基金份额净值是按照每个职业日闭市后，种种基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目策划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基 金管理东谈主不错扶植大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的， 从其轨则。基金管理东谈主应每个职业日策划基金资产净值及种种基金份额净值，并 按轨则公告。    基金管理东谈主应每个职业日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律法则或基 金合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应适应《基金合同》、《中国证监会对于 证券投资基金估值业务的指导意见》特地他法律、法则的轨则。基金管理东谈主每个 职业日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托 管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。    本基金按以下方法估值： 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书    （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收 盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养 最近交往市价，确定公允价钱；    （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除外）， 登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最近 交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件的， 可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养最近交往市价，确定公允 价钱。    （3）交往所上市交往的可调治债券，实行全价交往的债券登第估值日收盘价 行为估值全价进行估值；实行净价交往的债券登第估值日收盘价并加计每百元税 前应计利息行为估值全价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环 境未发生紧要变化，按最近交往日债券收盘价或收盘价并加计每百元税前应计利 息进行估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种 的现行市价及紧要变化身分，调养最近交往市价，确定公允价钱。    （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），登第第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行 估值，估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按 最近交往日债券第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或 推选估值全价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东谈主 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调养最近交往市价，确定公允价钱。    （5）上市或挂牌转让且不存在活跃市集的有价证券，领受估值期间确定公允 价值。交往所上市的资产支持证券，领受估值期间确定公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公拓荒行未上市的股票和债券，领受估值期间确定公允价值； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书      （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、 初次公拓荒行股票时公司鼓励公拓荒售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等指挥受限股票，按监 管机构或行业协会关连轨则确定公允价值；      （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调养以证据估值日的公 允价值；对于不存在活跃市集或市集行动很少的情况下，应领受估值期间确定其 公允价值。 际收款日历间登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推 荐估值全价估值，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，领受估值期间确定公允价值。      持有的银行按时进款或申诉进款以本金列示，按条约或合同利率逐日证据利 息收入。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交往 日结算价估值。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交往 日结算价估值。 定进行估值。 值。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书 价钱数据。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新轨则估值。    如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法则的轨则或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据关连法律法则，基金资产净值策划和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的策划结果对外给予公布。由此给基金份额持有东谈主和 基金形成的损失以及因该交往日基金净值策划顺延裂缝而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何使命。    （二）净值差错处理    基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的秩序确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 裂缝时，视为该类基金份额净值裂缝。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的邪恶形成估值裂缝，导致其他当事东谈主碰到损失的，邪恶 的使命东谈主应当对由于该估值裂缝碰到损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估 值裂缝处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。    上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据策划差错、系统故障差错、下达指示差错等。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书    （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值裂缝使命方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝使命方承担； 由于估值裂缝使命方未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东谈主形成损失的，由估 值裂缝使命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值裂缝使命方已经积极协调，况兼 有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值裂缝使命方打发更正的情况向关连当事东谈主进行证据，确保估值裂缝已得 到更正。    （2）估值裂缝的使命方对关连当事东谈主的顺利损失负责，分歧辗转损失负责， 况兼仅对估值裂缝的关连顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值裂缝而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但 估值裂缝使命方仍打发估值裂缝负责。淌若由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或 不沿途返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值裂缝使命方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东谈主 享有要求托付不当得利的权力；淌若赢得不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得的不当得利 返还的总和卓越其施行损失的差额部分支付给估值裂缝使命方。    （4）估值裂缝调养领受尽量归附至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。    估值裂缝被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：    （1）查明估值裂缝发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值裂缝发生的 原因确定估值裂缝的使命方；    （2）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值裂缝形成的损失进 行评估；    （3）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法由估值裂缝的使命方进行更 正和抵偿损失；    （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值裂缝的更正向关连当事东谈主进行证据。    （1）任一类基金份额净值策划出现裂缝时，基金管理东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的秩序防守损失进一步扩大。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            招募说明书    （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。    （三）基金司帐轨制    按国度关连部门制定的司帐轨制实行。    （四）基金账册的建立    基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏凯后，应按照两边约定的团结记 账方法和司帐处理原则，分别独速即建树、登录和看守本基金的全套账册，对双 方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。    （五）司帐数据和财务方针的查对    两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主和 基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的策划和公告的，以基金管理东谈主的账 册为准。    （六）基金按时回报的编制和复核    基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个职业日内完成。按时回报文献应按中国证监会的要求公 告。季度报表的编制，应于季度终端之日起 15 个职业日内完成；基金招募说明书、 基金居品贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在 3 个职业日内，更 新基金招募说明书和基金居品贵寓概要并登载在轨则网站上；基金招募说明书、 基金居品贵寓概要的其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。中期 回报在上半年终端之日起 2 个月内公告；年度回报在每年终端之日起 3 个月内公 告。淌若基金合同奏凯不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度回报、中 期回报或者年度回报。    基金管理东谈主在月初 3 个职业日内完成上月度报表的编制，以约定方式将关连 报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个职业日内进行复核，并将复核结 果实时书面或以两边约定的其他方式申诉基金管理东谈主。对于季度回报、中期回报、 年度回报、更新招募说明书、基金居品贵寓概要等，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 在上述监管部门轨则的时期内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调 整，调养以两边认同的账务处理方式为准。淌若基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于 应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。    基金托管东谈主对上述回报复核完毕后，不错出具复核证据书（盖印）或以其他 两边约定的方式证据，以备有权机构对关连文献审核检查。    六、基金份额持有东谈主名册的看守    基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和看守，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别看守基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于 法律法则轨则的最低期限，法律法则另有轨则或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善看守，则按关连法则承担使命。    在基金托管东谈主要求或编制中期回报和年度回报前，基金管理东谈主应将关连贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和圆善 性。基金托管东谈主不得将所看守的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应盲从阴私义务。    七、托管条约的变更、完结与基金财产的计帐    （一）基金托管条约的变更    本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何打破。修改后的新条约，应报中国证监会 备案（如需）。    （二）基金托管条约的完结 由形成其他基金托管东谈主接纳基金财产； 由形成其他基金管理东谈主接纳基金管理权；             《销售办法》、                   《运作办法》或其他法律法则轨则的完结事项。    （三）基金财产的计帐 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书 立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 适应《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）      《基金合同》完结情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐回报；    （5）聘用司帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；    （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金 份额比例进行分派。    计帐过程中的关连紧要事项须实时公告。基金财产计帐回报经适应《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐回报报中国证监会 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          招募说明书 备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算回报登载在轨则网站上，并将计帐回报请示性公告登载在轨则报刊上。      基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。      八、适用法律与争议惩处方式      两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约关连的一切争议，应通过友 好协商或者和谐惩处。托管条约当事东谈主不肯通过协商、和谐惩处或者协商、和谐 不成的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会那时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的， 并对关连各方当事东谈主均有料理力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承 担。      争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，不绝针织、 勤奋、尽责地履行《基金合同》和本条约轨则的义务，珍爱基金份额持有东谈主的合 法权益。      本条约受中华东谈主民共和国法律（为本条约之想法，在此不包括香港终点行政 区、澳门终点行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募说明书               二十一、对基金份额持有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权增多或变更服务神情。主要服务内容如下：    （一）资讯服务    对初次灵通基金账户的投资东谈主，基金管理东谈主将在 T+1 个职业日以电子邮件形 式向预留电子邮箱的客户发送开户证据书。淌若投资东谈主需要提供纸质样式，请致 电基金管理东谈主客户服务热萍踪要。    （1）基金管理东谈主为基金份额持有东谈主按时或不按时提供电子邮件、短信或其他 样式对账单服务。    （2）基金份额持有东谈主可登录公司网站（www.bobbns.com）进入“账户登陆” 栏目，自助查询或下载任意时段的对账单。 持有基金净值、要害公告信息、风险请示、客户柔柔等种种申诉服务。    请示：通盘磋商方式，以基金管理东谈主赢得的基金份额持有东谈主信息为准。由于 基金份额持有东谈主提供的电子邮箱、手机号码、磋商地址等概略、裂缝或因通信故 障、第三方送达差错、延误等原因，形成关连服务无法按时准确送达，请实时到 原基金销售网点或致电本公司客服热线办理关连信息变更。如需订阅、变更或取 消关连服务，基金份额持有东谈主可登陆本公司网站或拨打客服热线办理。基金管理 东谈主不错根据施行业务需要，调养所提供服务的条件、方式和内容。    （二）公司官网服务    通过本公司网站，投资东谈主不错自助办理基金开户及交往等业务，支持随时查 询交往记录，持有份额、账户贵寓修改、风险评估、密码重置等。    通过本公司网站查询基金管理东谈主照章败露的种种基金信息，如基金基本信息、 法律文献、按时回报，基金管理东谈主最新动态等。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           招募说明书      （三）服务磋商方式      投资东谈主可通过本公司网站、微信公众号等渠谈点击“在线客服”获取在线服 务。      service@bobbns.com      （四）投诉与建议      投资东谈主不错通过基金管理东谈主客服热线电话、在线客服、电子邮箱等渠谈或方 式，对基金管理东谈主或其他销售机构进行投诉与建议。      （五）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，请通过上述方式 磋商基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面领略了本招募说明书。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         招募说明书                  二十二、其他应败露事项    基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按关连法律法则协商惩处。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              招募说明书            二十三、招募说明书存放特地查阅方式    本基金招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资 东谈主可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书原本为准。基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。    投资东谈主还不错顺利登录基金管理东谈主的网站（www.bobbns.com）查阅和下载招 募说明书。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金               招募说明书                     二十四、备查文献    以下备查文献存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公场合。投资东谈主可在办 公时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。    （一）中国证监会准予中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金召募注 册的文献    （二）《中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》    （三）《中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》    （四）法律意见书    （五）基金管理东谈主业务经验批件、营业派司    （六）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司    （七）中国证监会轨则的其他文献